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2019年5月27日(月) 23:32:01 トレシズ

■DDにはどこまで耐えるのが一般的ですか?

これは非常に難しいところですが、

シストレでは一般的に、

「過去最大DD」

を目安にする感じでしょうか。

その上でですが、

過去最大DDというのはあくまで過去の最大値であり、

今後その記録は更新されていく、

というのが実際のところかもしれません苦笑...

2019年5月26日(日) 23:15:22 トレシズ

たとえばシストレ戦略では、

・通算利益率
・勝率
・年利
・直近成績

などいろいろな項目がありますよね。

「個人的にはどこに注目するか?」

といいますと、

これはもう即答で、

…年利です笑

といいますのも、

今は超低金利時代ですので、

銀行の金利が0.001...

2019年5月25日(土) 23:23:02 トレシズ

普通にシストレで買い戦略を組みますと、

逆張り買いでは特に、

「2008年のDDが異常に大きい」

という結果になる場合が多いと思います。

リーマンショックの時は、

実際これでもかというぐらいどんな銘柄も下がりましたので、

相当深い仕掛け位置の買いでないと生き残れなかった、

という点があるかもしれませんね...

シストレはとにかく、

・投資効率
・手軽さ

という観点で、

他の投資法とは一線を画す、

とは思っていたりしますね〜。

このあたりは普通のトレードと一緒なのですが、

普通のトレードを上回る点があるとすれば、

「メンタル面での安定」

ではないか?

と思っていたりします...

これはあくまで個人的な感覚なのですが、

逆張り買いは貸借銘柄の方が勝ちやすい、

とは思っていたりしますね(ぇ

このあたりはもちろん、

戦略次第なところがありますが苦笑

貸借銘柄ですと、

売り禁でなければという前提が付きますが、

買いと売り両方のアプローチがあるため、

一辺倒に動きにく...

2019年5月22日(水) 23:23:56 トレシズ

個人的にポートフォリオを組む際に大事にしている点としまして、

「その戦略は、下値を狙うのか?それとも上値を狙うのか?」

という部分を考えて構築していく、

というものがあります。

たとえば、

逆張り買いなどですと基本下値を狙いますよね。

ただ、逆張り買いでも、

反発を確認してから仕掛けるような順張り...

2019年5月21日(火) 22:37:41 トレシズ

低位株と値嵩(ねがさ)株では、

結構動き方が異なる場合が多いですよね。

低位株の場合、

大きく上げたと思ったら一気に売られ、

壮絶な長さの上髭を付けることもよくありますし、

やはりといいますか、

…激しいです苦笑

値嵩株、

というより非低位株と言った方がいいのかもしれませんが、
...

2019年5月20日(月) 21:58:50 トレシズ

シグナル数フィルターとは、

たとえば、

・戦略Aの仕掛けシグナル数が、戦略Aの仕掛けシグナル数の期間平均(50日)(+1.5倍)より大きい場合のみに仕掛ける

といった感じで、

「シグナル数をフィルターとして使う手法」

です。

上記例の場合ですと、

通常よりもシグナル数が増えた時にシグナルを出す手法で、

2019年5月19日(日) 23:06:28 トレシズ

■戦略が多すぎてどれを選べばいいか分かりません。

これは実際難しいところだと思いますが、

1つはフォワードテスト実績を重視されるといいのではないか?

と思っています。

フォワードテスト実績では、

あくまで私の場合ですと、

直近3ヶ月の成績等よりは、

1〜2年単位でプラスになっているかどうか?

「初めは手堅くシストレを始めたい!」

という場合には、

「全戦略の売買代金制限を上げる」

というのも1つの手だと思っていたりしますね〜。

たとえば、

売買代金平均を10億以上に引き上げる、などです。

売買代金を引き上げますと、

(1)ボラが小さくなる
(2)マーケットインパクト抑制
(3)市...

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