イザナミにおける単月単利検証と、検証開始日の設定テクニック
あくまで個人的なスタイルとしましては、
戦略の運用開始前に、
「単月単利」
で徹底的に検証する場合が多いですね。
イザナミにおける単月単利の設定方法
単月単利検証で何が分かるのか?
一番は、
- 運用開始日による序盤の成績の差
- 序盤にどれぐらいのDDが発生する可能性があるか?
といった点を把握する目的が強いですね~。
個人的に最適分散投資の設定でよく使うテクニック
たとえばですが、
- 総資金600万ファイルを使う場合
- かつ、単月単利検証/四半期単利検証でDDが150万だった場合
※これはもちろん、通年検証における過去最大DDでもいいと思います。
と仮定します。
この際には、
私の場合ですと、
(1)証券口座には750万入れる(総資金600万+DD用資金)
(2)そして、最適分散投資ファイルの検証開始日をやや過去の日付にする
(最終日時点で150万ぐらい利益となっている日付に設定する)
といった手法をよく使います。
なぜ最終日時点でDD分(今回の例では150万)ぐらいの利益となっている検証開始日に設定するのか?
余剰資金を設けていない場合、
たとえば600万スタートで、
50万のDDとなったら、
550万のパワーになってしまいます。
※こちらはDD幅は抑えられやすい一方、DDからの回復速度が遅い設定です。
元本割れでない時は単利である一方、元本割れ時は複利になるイメージです。
一方、余剰資金(150万)を設けた場合、
150万以内のDDであれば、
600万のパワーを出せるわけですね。
※こちらはDD幅は抑えられない一方、DDからの回復速度が早い設定となります。
元本割れ時も単利で運用している、というイメージですね。
上記どちらを選ぶかはお好みの話となってきますが、
私自身がよく使うのは後者の手法です。
これは、
- 完全な単利の方が実力を把握しやすいため
- また、停止ラインも把握しやすいため
- DD中でもパワーを落としたくないため
- 証拠金に余裕があった方が、発注の際に余力不足になるケースが減るため
- また、レバレッジもかけやすくなるため
などの理由が大きいのかもしれませんね~。
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