各戦略ごとに狙い位置を決める
個人的な手法ですと、
「各戦略ごとに狙い位置を決める」
といった感じでポートフォリオを組む場合が多いです。
これはなぜかといいますと、
・狙い位置を変えることによるリスクヘッジ目的
(たとえば高値圏の銘柄は同時に同じ動き方になる場合が多いので、安値圏銘柄も取り入れて相関を変える等)
・それぞれの相場で、期待値が高い狙い位置が分かりやすくなるため
といった理由が大きいかもしれません。
今の相場で機能している狙い位置は?
あくまで個人的な体感なのですが、
今機能していると感じますのは、
・チャート上方の買い(強い推移をしている銘柄)
・新興銘柄の売り(マザーズが弱いため当然ではありますが苦笑)
あたりでしょうか。
今は微妙な相場にも見えますが、
意外と強い銘柄は強い推移をしているように思います苦笑
逆指値系の順張り買いの一部が結構強いですね~。
今の相場でDDが大きい場合の対策
たとえば新興狙い系の逆張り買い等は、
今は苦戦を強いられる場合も少なくないかもしれません汗
そういった際には、
「ポートフォリオバランス的に、新興狙い系の逆張り買いが多すぎないかどうか?」
をチェックするのが第一段階かもしれませんね~。
その次の段階としましては、
もし今の相場でDDが大きい場合には、
個人的には以下のような対策を考えます。
(A)新興狙い系の逆張り買い主体で攻めたい場合
DDが小さい場合には問題なしで、
DDが大きい場合には、
仕掛け位置をもっと深くするなど、
「期待値や勝率が向上するようなカスタマイズを施す」
といった対策が1つと考えます。
(B)待つも相場的な手法に切り替えたい場合
個人的な得意手法ですが笑
待つも相場にする際には、
「DDが大きい買い戦略のシグナル発生時期を、たとえば上昇トレンドに限定する」
など、
シグナル発生時期を絞るような対策を取る場合が多いです。
ただ、
全ての戦略に待つも相場を導入してしまいますとシグナル効率が悪くなりがちなので、
あくまで一部にとどめる場合が多いですね~。
(C)さらなるシグナル効率を求める場合
この際にはやはり、
売りの導入が一番確実かな、と思います。
売りはなんといいますか、
買いよりも使う人が少ないので、
…それだけで優位性があると考えております苦笑
今のような相場で最もリスクヘッジ効果が高いのはやはり、
「買いと売りの併用」
だと思っていたりしますね~。
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