損切りについて語るシリーズ（2）

いや〜、祝・サッカーワールドカップ進出ですね笑

本当に劇的な感じで、まさかアディショナルタイムで点が入るとは汗

個人的には正直だめかなと思って見ていたのですが（ｺﾗ、

あきらめたらそこで終わり、

あきらめなかったら結果はまだ分からない、

という、シストレにもつながる教訓を教えられたような気がしました笑

日本が出ないW杯というのも寂しい気がしますので、

また楽しませてもらえることに感謝ですね〜笑

今日は損切りについてです。

個人的には損切りと相性がいい仕掛け方法はやはり「逆指値」だと思っておりまして、

これはなぜかといいますと、

「約定値を想定しやすいため」

ですね〜。

これはもちろん、スリッページは度外視したお話とお考えください汗

たとえばですが、成行で仕掛けたとしますと、

翌日はどこで約定するかは分かりません。

範囲としては、ストップ安〜ストップ高の範囲のどこかということになります。

そのため成行の場合ですと前日段階で損切りを設定するのが難しいわけですね苦笑

唯一、カブドットコムの±指値を使いますと、成行戦略でも前日段階で損切りを設定できるので便利です。

一方、損切りを最も入れやすいのは個人的には逆指値戦略だと考えておりまして、

たとえば買い戦略で500円以上になったら買いという逆指値ですと、

約定値は500円〜ストップ高の範囲ということになります。

これは翌日の寄りの値で決まってきまして、

・翌日500円未満で寄った場合には約定値は500円＋スリッページ分
・翌日500円以上で寄った場合には約定値は始値＋スリッページ分

ということになります。

ここで時々お問い合わせをいただくのですが、

たとえば500円以上になったら買いという逆指値で、

翌日の始値が550円で寄り、そして約定値が553円だったとします。

この際に、

「500円以上の逆指値なのに約定は553円だったからスリッページは53円」

というわけではなく、

スリッページはあくまで「逆指値が発動した瞬間の株価と約定値の差」ですので、

上記例ですとスリッページは

「553−550＝3円」

ということになります。

買いの場合、寄りが逆指値よりも上だった場合には始値基準で考える必要がある点にご注意ください汗

若干話題が反れましたが、

上記のように「指値」「寄指」「逆指値」は約定値がある程度は想定できるため、

成行に比べると前日段階における損切り設定が非常に入れやすいと考えますね〜。

ただ指値や寄指は、買いの約定値はストップ安〜指値の範囲内ということになりますため、損切りの設定が若干難しいところがあります。

そのためですが、たとえばライブスターにおけるIFD注文により、全注文に損切りを入れたいとお考えの方の場合には、

たとえばですが逆指値戦略のみでポートフォリオを構築していく、というのも結構面白いかもしれないですね笑

トレード日記側でははっきり言って逆指値の戦略ばかりでポートフォリオを構成しておりまして、

これは実は損切りを強化するためで、オーバーナイトブレイク以外の全戦略にIFDによる損切りを入れていたりします笑

損切りを入れると安心感が増す方には実際、ライブスターを推したいですね〜。

スリッページ重視はやはりGMOクリックでしょう（ぇ