逆張り買いで約定数が少ない地合ではどう戦うか？

基本的にシストレは、

逆張り買いから入る方が多いのではないか、

と推測しています。

これは何といいますか、

スリッページが発生しない点や、

あと開発難易度が低い点などが大きいかもしれませんね〜。

個人的な考えですと、

これは別に逆張り買いから入らなければいけないというわけではなく、

順張り買いから入ってもいいと思っているのですが、

大事なのは

「まずはコア戦略、ベース戦略を作る」

という点かもしれません。

もし逆張り買いでコア戦略ができてきたとしましたら、

次に気になってくるのが、

先日の記事の内容とかぶりますが、

「約定率」

が気になってきたりします苦笑

組み方にもよりますが、

逆張り買いはどうしても、

・市場が押した時
・もしくは個別銘柄が押した時

に約定数が増えやすいもので、

・市場が押していない時
・かつ、個別銘柄もあまり押していない時

には約定数が減りやすいものです。

「こういった地合にはどうすればいいか？」

という観点ですと、

やはりといいますか、

・市場が押していない時
・かつ、個別銘柄もあまり押していない時

に約定数が増えやすい、

「順張り買い」
「もしくは逆張り売り」

の導入が便利だと思います。

ただ、

上記のようなタイプの戦略をまだ使ったことがない方の場合ですと、

はじめはやはり慣れが必要で、

低ロットからの開始がおすすめだったりしますね〜。

あと問題となってくるのが、

新規に導入した順張り買い、もしくは逆張り売りの調子が悪い場合、

「コア戦略の調子はいいものの、テスト中戦略に足を引っ張られてしまう」

という現象がよく発生するものです苦笑

こういった際にはどうすればいいかといいますと、

「たとえば順張り買いはフィルターを使い、逆張り買いのシグナル数が少ない時のみ使う」

といった手法が考えられます。

順張り買いのフィルタ設定に、

「逆張り買いAのシグナル数が5より小さい（同じ含む）」

などといった感じの条件を入れ、

逆張り買いのシグナル数が少ない時のみ順張り買いのシグナルを出すようにすることにより、

「逆張り買いの本領を発揮するようなシグナル数が増える地合では、テスト戦略に足を引っ張られないようにする」

といった考え方ができるかもしれません。

またこの手法は、

・逆張り買いのシグナルがメインになる時期
・順張り買いのシグナルがメインになる時期

の2つにはっきりと分かれやすいので、

それぞれの動きが把握しやすいというメリットもあるため、

結構便利だと思いますね〜。