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「期待値」の検索結果…1152件ヒットしました。

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私自身が戦略を運用する際に見落とせない要素としまして、

・平均損失の大きさ
・損失の標準偏差の大きさ

があります。

一般的には期待値や勝率に注目しがちですが、

地味に上記2つの要素も無視できない、

と考えていたりしますね〜。

ざっくりとですと、

平均損失が大きいほど負けトレードの損失額が大きく...

結論から書かせていただきますと、

私の中の持論では、

「優先順下位は上位に比べて期待値が低い場合が大半」

という感じです苦笑

たとえば、

・移動平均乖離率(終値)(15日)が小さい順

という優先順の戦略があったとします。

この優先順は押し目等を狙う逆張り買い系で多いと思いますが、

逆張...

2020年10月3日(土) 23:47:33 トレシズ

総資金が増えますと、

やはり「銘柄分散数を増やす」という作業が必要になる、

と考えています。

たとえば極論ですが、

(A)総資金200万&1銘柄投入額40万 → 5銘柄分散
(B)総資金2億&1銘柄投入額4000万 → 5銘柄分散

と、

この2つは同じ5銘柄分散ですので、

(B)の1銘柄投入額の4000万が出来高制限...

私の知り合いに、

「大型株しか相手にしない」

というスタイルのシストレを貫いている人がいます。

メインは大型株で、

直近の新規上場銘柄がある場合にはそういった銘柄も加える、

といった感じのようですね〜。

…イナゴ系は一切相手にしないという、

なかなかこだわりを感じるスタイルですが苦笑

...

2020年9月25日(金) 23:52:12 トレシズ

私自身は、

シストレを表題のように考えていたりしますが苦笑

シストレにもいろいろな日々の作業があったりしますが、

・戦略開発
・資金管理
・ポートフォリオのバランス調整
・各戦略のフォワードにおける調整
・実際の日々のシグナル出し、運用
・証券会社の連絡事項の確認笑(いつも使っているところはいいのですが、使っていないところ...

同じ順張り買いでも、

(A)逆指値を使用するタイプ
(B)逆指値を使用しないタイプ

という二種類に大別されるかもしれません。

「(A)と(B)に差はあるのかどうか?」

という観点ですと、

…結構ある、

というのが個人的な感想です苦笑



まず、

「(A)逆指値を使用するタ...

「シストレ戦略は、全ての時期の期待値が同じわけではない場合も多い」

という点の認識が結構大事、

だと思っていたりしますね。

これはたとえばですが、

買い戦略Aの過去のトータルの1トレードあたりの期待値が3%だったとしまして、

「買い戦略Aが、上昇トレンドでも下落トレンドでもボックスでも期待値が3%あるかどうか?」

と...

2020年9月11日(金) 23:05:49 トレシズ

タイトルだけを見ると、

…進撃の巨人っぽいですが(コラ

たとえば順張り買いなどで、

手仕舞いシグナルが出て利確した後、

さらに上がる、

などといったことも少なくないですよね。

こういう動きを見てしまうと、

「保有日数をもっと伸ばした方が得なのではないか?」
「もしくは、追加で仕掛けた方がいいので...

2020年9月9日(水) 22:33:38 トレシズ

各戦略で、

「取引の集中している時期を調べる」

というのは結構重要だと思っていたりしますね〜。

まず、

時々書かせていただいておりますが、

「バックテスト段階の、直近5年ぐらいの毎年の期待値がプラスの戦略は、機能している可能性が高い」

と考えます。

ただ一方、

「その戦略の期待値が、ど...

2020年8月30日(日) 20:20:56 トレシズ

1日前の指標、

あるいは直近15日間の指標なども、

結構重要だと考えています。

たとえば前日比(率)など、

普通に組みますと最終データ日の前日比の値を使うことになりますが、

・最終データ日の前日比(率)は+2%と穏やかだった。しかし、1日前の前日比(率)は+30%だった。

といった事例もあり、

上記の例の...

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