ドローダウン対策

個人的にはたとえば資金150万の戦略を使う場合、 最適分散投資ファイルにおきまして、 ・検証期間： 自分の運用開始日〜最新データ日 ・総資金： 1700千円 ・市場投入資金： 1500千円 などといった感じで設定する場合が多いです。 なんで総資金の方が20万ほど多いのかといいますと、 「20万はDD用資金にしている」 という形ですね〜。 検証期間を自分の運用開始日にした場合、 たとえば総資金も150万...

たとえばゴッドスプレッドを例に挙げさせていただきますと、 この戦略はバックテスト段階の平均損失が−7％を超える、 結構荒い戦略です苦笑 ゴッドスプレッド https://www.torezista.com/strategy/detail/192/ ただ、1銘柄投入額は、 上記ページ掲載の通り、 148,700円/20.2銘柄分散 とかなり1銘柄投入額を抑えています。 これはどういう意図かといいますと、 「元々荒い戦略なので、勝つ時も大き...

一般的に早仕掛けの方が取引回数が多くなってDDも大きくなり、 遅仕掛けの方が取引回数が少なくなってDDも小さくなる、 といった特徴があります。 どちらが正しいというわけでもないのですが、 期待値や高勝率を求める場合には遅仕掛け、 取引回数や通算利益率を求める場合には早仕掛けがいいのではないかと思っていたりしますね〜。 どっちの方が組みやすいかといいますと、 「遅仕掛け」 だと思いま...

最近もバックテスト検証等に燃えていますが、 ブログを書く時間がだいぶ変な時間になりつつありますね〜、 これは改善しなければなりませんね苦笑 今日は、 「DD時期にロットを落とすのは個人的にはなるべく避けている」 というお話についてです。 これもあくまで私の個人的な考え方ですので、 以下は推奨しているわけでもなく、また正しいとは限らない点をご了承ください汗 たとえば資金200万で戦略A...

普通にシストレで買い戦略を組みますと、 逆張り買いでは特に、 「2008年のDDが異常に大きい」 という結果になる場合が多いと思います。 リーマンショックの時は、 実際これでもかというぐらいどんな銘柄も下がりましたので、 相当深い仕掛け位置の買いでないと生き残れなかった、 という点があるかもしれませんね〜。 こういった2008年対策をどう考えるか？といいますと、 あくまで個人的には、 ...

50万などの低資金ファイルですと、 500万などの高資金ファイルに比べまして、 どうしても資金に対する損益が荒くなります。 資金50万ファイルの場合、DD30％などは結構当たり前の領域です苦笑 これはなぜこうなるかといいますと、 株にはやはりといいますか、単元価格というものがあります。 要するに、「最低50万以上ないと買えない銘柄」などが存在するのが1つの理由ですね。 現在の単元価格の基準的な...

いや〜、今日は非常に厳しい相場でしたね汗 ぱっと見では日経平均は高値圏から下落して10,000円を多少割り込んだ、程度にしか見えませんが、 今日の相場は高値圏から200円以上、つまりは2％ぐらい下落しているため、非常にボラが大きい相場でした。 たとえばですが、日経平均が前日比−200円の相場でも、今日ほどはDDが発生しないかもしれません。 一般的に−200円以上下落する日は多くの場合安く始まってからジリ下...

ユーザー様から、 「順張り派ですか？逆張り派ですか？」 というご質問をいただいたのですが、 個人的には間違いなく順張り派だとは思っております笑 ただ別に順張り買いも逆張り買いも両方使うタイプではありまして、 要するに相場上昇時に買いポジションを増やしたい、 相場下落時に買いポジションを減らしたい、 という意味での順張り派です。 2006〜2008年のような下落相場で買いポジションを減ら...

あくまで個人的な考えですと、 「DDがない戦略など存在しない」 というのが基本となる考え方でして、 たとえば逆張り買いで多めに仕込んだ日なども、 結構DDになったりします汗 タイミングが若干ずれている時もありますが、 バッチリの時もあり、 このあたりは調整中心ですね。 とはいえ、 個人的にはこの際にどう考えているかといいますと、 …結構楽しい感じです苦笑 これは何と言いますか、...

シストレ戦略では多くの場合、 保有日数10日以上のストラテジーというのは販売されにくい傾向にあります。 これはなぜかといいますと、 「DDが大きい」 という、見栄え的な問題が大きいのではないか、 と考えております苦笑 中長期買いストラテジーの場合、 基本的には2008年や2011年のような相場では特にDDが大きくなり、 「資産推移グラフの谷」 というのが出来てしまう場合が多いので、 売れ...