シストレで勝つためのアプローチ方法

■（19）トレンドによって使う戦略を切り替えるのもあり たとえば今のトレンドはどれか？ と言いますと、 個人的には上昇トレンドと言えるのではないか？ と思っていたりします。 と言いますのも、 何よりNYダウが過去最高値を更新中である点もあるのですが、 ジャスダックインデックスやマザーズ指数が右肩上がりのためですね〜。 もちろん、 このトレンドがどこまで続くかは分かりませんが、 個...

■（22）口座資金でリスク管理をするのも手 一般的にリスク管理といいますと、 「急激な相場変動時における、自分の総資産へのダメージの抑制」 といった意味合いが大きいのではないか、 と考えています。 …もちろんこれが全てというわけでもないですが、 個人的にはこの点を重視している、 ということですね〜汗 シストレにおいて自分の総資産へのダメージの抑制の手段とは何か？という点を考えますと...

■（8）暴落相場対策 個人的に、 最近の相場で難しいと思ったのが、 2015年8月あたりのチャイナショックでしょうか。 それ以降は、 2016年1〜2月あたりは微妙だったものの、 比較的平穏な感じかもしれません。 たとえば先日の記事の、 2013年　250回 2012年　100回 … 2008年　860回 という感じのスタイルですと、 チャイナショックの時期にほぼ確実にフルポジションになりそうですよね苦笑 ...

あくまで個人的なスタイルというだけですが、 「システムトレードでは、仕掛けの早さをコントロールするのが大事」 と考えております。 たとえば総資金が1000万だったとしますと、 私の場合、 「常に1000万分の保有を持ち越すのは避けたいタイプ」 とは言えるかもしれません苦笑 2013年のような相場では、それもまたありかもしれませんが、 2008年のような相場では、自滅行為としか言いようがないです...

■（24）順張り買いと逆張り買いのアプローチ方法の違いを理解する シストレではボラティリティ（変動幅）が必要とよく書かせていただいておりますが、 ボラには2種類あり、 ・日経平均等指標系のボラ ・個別銘柄のボラ ということですね〜。 つまり、どちらかボラがある方を利用した手法を採用すればいい、 ということになるかもしれません。 たとえば昨日4/4の相場は、 マザーズ指数が結構下落し、久...

■（7）シグナルの均一化 取引回数が、 2013年　250回 2012年　100回 … 2008年　860回 といった感じの戦略があります。 この取引回数を見てピンと来る方は来ると思うのですが、 そうです、上記は逆張り買い戦略ですね〜苦笑 私自身は別にこういった戦略も必要だと思っていますし、 全く否定もしていません。 実際、上記のような戦略が機能する地合は確実にあります。 ただ、 一般的に、 何...

たとえばですが、今などはなかなか難しい地合だとは思います苦笑 こういった際にDDになったとしまして、 「これは戦略がまずいのではないだろうか？」 といった疑問が沸く場合もあるかもしれません。 個人的な考えですと、 もちろん戦略がまずい場合もあります（ぇ 実際、2014年のバックテスト段階の期待値がマイナスであれば、 その戦略は今年2014年は苦戦している、とは言えるでしょう汗 ただ、2014...

■（15）暴落一発目のダメージを軽減する 突然の急落はなかなか読めないものですが、 シストレにおいては、 「暴落一発目のダメージを軽減できさえすれば、日頃リスクを取りやすくなる」 という点があるかもしれません。 そのため、 常日頃から、 ・このポートフォリオで明日暴落が起きた場合、どの程度のダメージを食らうか？ ・また対応策は何かあるのか？ という点を考えておいた方がいいと思います...

■（14）シグナルは絞るべき 「シグナル数を絞りすぎると、過剰最適化につながるんじゃないの？」 こういった疑問が沸かれるかもしれません。 これは実際そうなのですが、 かといって、 2000年以降の取引回数が万単位以上ある戦略というのは、 相当資金が大きくないと、 全シグナルに仕掛けることはできません苦笑 そのためですが、 あくまで個人的な考えですと、 「シグナルは初期段階である程度...

■（10）最適分散投資は大きい資金で検証する 私自身、 最適分散投資の結果よりもバックテストの結果を重視するタイプでして、 実は資金量に合わせた検証にそこまで意味はない、 と考えているほどです（ぇ これはなんといいますか、 ・バックテスト段階 ・最適分散投資段階 と二段階あるわけですが、 二段階ありますと、 より一層カーブフィッティングの可能性が高まってしまうわけです苦笑 その...