イザナミの使い方

イザナミの最適分散投資に、「市場投入資金」と「1日の最大投入額」という項目があります。 まずは基本的なところからおさらいです（ぇ 市場投入資金は総資金に対して何％を運用するかという値ですが、 たとえば総資金が200万円で市場投入資金が100％だったら、200万円全てを投入するということですね。 80％だったら160万円です。 そして1日の最大投入額は、1日に市場投入資金の何％までを投入するかということ...

検証にかかる時間を短縮した方がバックテスト効率が良くなるのは間違いありませんが、 どのように短縮するか？ という観点でいいますと、 結構いろいろな方法があります。 以下に、 私自身がよく使う手法を書かせていただきます笑 （1）検証期間を短くする ブログによく書かせていただいておりますが、 私自身は個人用戦略の場合、 2014年〜 で検証する場合が多いです。 買い戦略の2013年の検...

時々ですが、 「この戦略は仕掛けがちょっと早いな」 と感じる場合もあるかもしれません。 特に逆張り買いの場合ですと、 仕掛けのタイミングというものは結構重要なものですよね。 逆張り買いのシグナルが出た日には上がらず、 手仕舞った後になぜか上がり出すという、 ちょっとずれた感じになることも多発します苦笑 ただ、 こういった感じでタイミングがずれた感じになったとしましても、 そ...

あくまで個人的な体感ですが、 イザナミバージョンアップで明らかにプラス材料だと感じたことを書かせていただきます笑 ■（1）NYダウが使われた戦略の読み込みが軽くなった点 これは明確な変化がありますね〜。 たとえばゴッドブレイク2などの読み込みが早くなりました。 あくまで勝手に個人的な順位を付けさせていただきますと、 … これがベストの点ですね汗（ｺﾗ 私自身もそうなのですが、 チリ...

バックテストの「その他集計」で表示される「期間別」の「取引回数」と、 最適分散投資の「通年レポート」で表示される「取引回数」は、 個人的に結構見る項目かもしれませんね。 といいますのも、 この数字を見るだけでどういう戦略かおおよそ分かるためです笑 たとえばバックテスト側の取引回数におきまして、 2008年の取引回数がズバ抜けて多い戦略の場合、 典型的な逆張り買い戦略の場合が大半です。 ...

全然シストレと関係のないアニメ談義からですが（ｺﾗ、 SHOWTIMEにようやくクラナドアフターストーリーがアップされましたね〜。 かなり見たかったので非常に嬉しいです笑 最近はシャナなどが意味の分からない方向性にいっているため、いろいろバックテスト検証の合間にクラナドをIから通しで見たいと思っております。 好きなKanonやAirなどでもそうですが、こういった考えさせられるテーマを持ったアニメが好みのよ...

戦略によって、売買代金制限の設定方法が異なる場合があります。 特に売買代金の平均で設定されている場合と、一定日数の下限で設定されている場合に分かれる場合が多いですが、 イザナミ初心者の方向けに、この場合何が違うのかを書いてみたいと思います。 ■「売買代金が少ない場合は取引しない。」にチェックが入り、 売買代金の15日間平均が10千万円以下の場合と設定された戦略の場合 こちらは売買代金の平均で...

izaRSSを使いますと、 「場中の株価を使って、当日引けのシグナルを抽出」 などといったことも可能になります。 もちろん私自身も、 この手法を多用していたりしますが笑 「引けシグナルは有効か？」 という観点ですと、 あくまで個人的な経験上では、 「場中ほどではないが、そこそこ有効」 といった手ごたえはつかんでいたりしますね〜。 場中シグナルほどは安定しないのですが、 それでも...

戦略をバックテストしますと、 バックテスト後の概要レポートで ・利益の標準偏差 ・損失の標準偏差 というものが表示されます。 標準偏差とはデータの散らばりの度合いを示す数値のことで、 標準偏差の値が大きいほどデータのばらつきが大きく、 標準偏差の値が小さいほど、データの平均値前後にデータが集中していることを意味します。 試しにトレード日記側の標準偏差を出してみますと、 以下のよ...

今日は、最適分散投資の｢1銘柄の仕掛け株数｣の使い分け方について書いてみたいと思います。 ■設定範囲内の下限株数に仕掛ける これはおなじみで、トレシズ戦略では一番多い設定ですね〜。 上限75万〜下限25万だとしましたら、できるだけ25万に近い株数が算出されます。 なぜこの設定が多いのかといいますと、通算利益率をある程度維持しつつ、1銘柄の平均投入額が一般的に｢資金比率と上限指定で仕掛け株数を決める｣...