よくあるご質問と回答(35)


よくあるご質問と回答(35)
2013年6月29日(土) 22:26:17 トレシズ
 
最近はよく分からない相場が続いておりますが、

早くはっきりした方向性が見えてくるといいなと思っていたりします苦笑

最近はなぜかメテオフォール等が好調ですね〜、

この戦略は本当に動きがまだ理解できていなかったりするのですが汗

トレード日記側でも、最近はコキュートス(S)とトレーリングストップ系売り戦略、ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】あたりの売りが主力のような感じなので、

今月は売りが戦いやすい月だったのかもしれませんね。

ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】につきましてはなぜか販売戦略よりも個人戦略の方が成績がいいため、今はこのあたりの原因を調べていたりするのですが苦笑

ただ、宣伝目的というわけでもないのですが、

やはり買いのみですと下落トレンドで戦いにくいのは事実だと思っております。

一番困るのは相場が動かないことであり、

方向が上にしても下にしても、相場が動きさえすれば利益をあげられるチャンスと考えますと、

下方向の際に利益を出しやすい売りはやはり便利だとは思っていたりします笑

今日はここ最近よくいただくご質問についてです。

■東証と大証の統合で影響の出るストラテジーはありますか?またその際の対策はありますか?

7月16日に現物株市場が東証に統合されることにより、

7月16日以降はイザナミのシグナルで、Jトラストやアプラス、名村造船など、

今までシグナルとしては出なかった旧大証銘柄のシグナルが発生する場合があるようになると考えられます。

まず、「どのストラテジーに影響が出るか?」という点についてですが、

これはおそらく全ストラテジーに影響が出ます汗

といいますのも、イザナミでの検証対象は東証1部・東証2部・JASDAQ・マザーズなので、

どの戦略も開発段階では大証1部・大証2部は検証対象に含まれていないわけですね〜。

そして、開発段階で含まれていなかった大証1部・大証2部銘柄がいきなり検証対象に含まれるようになるわけですので、

過去の取引履歴等が変わることにより、過去成績に変化が生じると推測されます。

これは株式分割の際のお話と似ていますね〜。

「ただ、これはデメリットか?」

と言われますと、個人的にはむしろ「メリットの方が大きいのではないか?」と推測しております(ぇ

といいますのも、たとえば買い戦略と売り戦略を比較していただくと分かりやすいと思うのですが、

一般的には買い戦略の方が売り戦略よりも過去の通算利益率が大きい場合が多いと思います。

これはなぜかといいますと、

売り戦略は売買対象が貸借銘柄に限定されてしまうのに対しまして、

買い戦略はほぼ全銘柄が対象となりますため、売買対象銘柄数が多くなります。

売買対象銘柄数が多い→試行回数が多い→過去の通算利益率が大きくなる

という理屈と考えられまして、

やはり試行回数は多ければ多いほど有利とは思いますので、

今までシグナルが出なかった大証1部・大証2部銘柄のシグナルが追加されるようになるのは結構なメリットだと思っていたりしますね〜笑

また、過去に個人的に大証銘柄の取引の期待値を調べたことがあったのですが、

個人的な検証上では、

東証1部銘柄と大証1部銘柄ははっきり言って期待値や安定度等に大差がなく、

どちらもシグナルに積極的に取り入れるべき市場という結果が出ていました。

荒いのはやはりマザーズ、JASDAQ(ヘラクレス)という感じで、

たとえば同じ暴落度合いなら東証1部銘柄か大証1部銘柄を狙った方が期待値が高いという結果が出ているほどです汗

そのためですが、

過去の通算利益率等の成績が若干変わるのはデメリットといえますが、これは株式分割の際でも同様の現象が起きますし、

またこれは東証等の大幅な仕様変更なのでやむをえないと考えます。

むしろ、個人的にはシグナル対象が増えるメリットの方が遥かに大きいとは思っておりますのでむしろ歓迎すべき内容だと思っておりまして、

そのためですが別に対策を講じることはなく、

今まで使っていたものをそのまま使うことにはなると思いますね〜。

また、過去成績が変わるのはどうやっても避けられないとはお考えください汗

どうしても気になる方は、

各戦略の最適分散投資ファイル側の「仕掛け禁止銘柄設定」で、

全ての大証銘柄(東証やJASDAQ、マザーズに上場していない銘柄)をかたっぱしから2000/01/04から仕掛け禁止とすることにより、

ある程度従来の設定と近くすることはできると思いますが、

これは正直大変な点もありますので個人的にはあまりおすすめではなかったりするのですが汗

個人的にはJトラストやアプラスあたりのシグナルが出るようになるのは正直歓迎ですね〜笑

こういった流動性が高い銘柄がシグナルに加わるというのは、

たとえばアイフルなどの取引機会が2倍になるようなニュアンスとも考えられまして、

個人的にはプラス材料だと考えております。

そういえば全然関係ないのですが、

先日4835インデックスの民事再生発表日に、

オーバーナイトブレイクで約定しそうになっていたためヒヤっとしました苦笑

今回はなんとかセーフでしたが、

指値でいいますと、あと15円といったレベルでしたね汗

…個人的には、不本意ながら上場廃止銘柄を引く回数の記録を目指しているような気もします(ぇ



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