停止が正解なのか?それとも継続が正解なのか?


停止が正解なのか?それとも継続が正解なのか?
2013年7月6日(土) 00:10:49 トレシズ
 
個人的にいろいろシステムトレーダーの方のブログを拝見させていただいておりますが、

調子が上向いている方が多いようで何よりですね〜笑

システムトレードで好調な方が多いというのはやはり嬉しいことですし、

株が活況なのもやはりメリットとはいえると思います。

今日は、順張り的な観点で、ポートフォリオを簡単に組み替える方法について書かせていただきたいと思います。

たとえばですが、ものすごく成績が悪い戦略Aがあったとしまして、

「ちょっとDDがきついな、そろそろ停止するべきだろうか?」

と悩んでいる状態だったとします。

ただ、あくまで私の個人的な経験上、停止した途端にグラフが急上昇する事例が異常に多かったりするんですよね苦笑

これはもしかしたらですが、悔しさが強いため記憶に強くインプットされているだけで、

DDがもっとひどくなり、停止が正解という戦略も少なくはないのかもしれませんが汗

そのため、

「停止が正解なのか?それとも継続が正解なのか?」

は時間が経ってみないことには分からない要素かもしれません。

ただ、1つ見えることもありまして、

「その戦略は、現在の相場を苦手にしている」

という点ですね〜。

これは結構将来的に役立つ情報だと思っておりまして、

「その戦略は、どういった相場を苦手としているか?」

という点を、身を切ることによりさらに強く記憶されることになるとは思います汗

これは、やはり資金投入なしの場合よりははるかに強く記憶されるという意味では、

個人的にはDDは必ずしもデメリットばかりではない、

とプラスに考えるようにしておりますが苦笑

そのためですが、将来的に戦略Aの苦手相場が来たなと感じる地合になりましたら、

ロットを下げたり、もしくは停止したりするという選択肢も生まれてくると思います。

個人的には、

あまり戦略を頻繁に停止するのは好みではなく、

どちらかといいますと「ロット調整や、もしくはスイング戦略の分量の調節」といった感じの調整をする場合が多いですね〜。

たとえば今の地合でいいますと、

それが正解かどうかはさておき、相場が上がっておりますため順張り的な観点ですと買いスイングを増やすべき相場とみます。

逆に、5/23の暴落から2日後あたりには日経が25日線を割り込んでおりますため、

売りスイングを増やすべき地合とみます。
(※注:これはあくまで個人的な好みで、正しいというわけではありません汗)

こういった観点から、

たとえば1つのアイデアとしまして、

「各戦略で2種類の最適分散投資ファイルを用意する」

という手法もあるのかもしれませんね〜。

2種類といいますのは、ロット多めか少なめかという2種類です。

5/23の暴落以降の相場では、「短期の指標を使う順張り買いスイングが極端に弱い」という顕著な傾向がありました。

そのため、たとえばですがジャスダックインデックスが25日線下の場合にはロット少なめを使うなど、

「戦略を停止したり組み替えるのではなく、ロットだけを調整する」

という手法も結構便利だと思いますね〜。

個人的にこの手法の最大のメリットは、

「運用を停止したそこが底」

を避けられる点だと思っていたりします笑

もし戦略がそこから反発した場合、

ロットが小さいとはいえ、それでも停止した場合に比べますと悔しさはだいぶ軽減される感じですね〜。

…これは私の実際の経験上ですが苦笑

そのためですが、

・日々、戦略の利益発生時期とDD時期をメモに残しておく
・そして、メモをもとに、明らかな得意相場であればロット多めのファイルを使い、苦手相場であればロット小さめのファイルを使う

といった手法もあるのかもしれませんね〜。

これはあくまで私の好みを踏まえた考えでして、また絶対正しいものではないとはお考えいただければと思うのですが汗、

ただ、たとえば今の地合ですと、相場が順調に上がっておりますので、

それが結果的に正しいかどうかはさておき、順張り的な観点ですと買いスイングで戦うべき地合のように見えます笑

そして、個人的には保険的にコキュートス(S)でヘッジですね(ぇ

個人的には今はこの戦略で勝とうとしているわけではなく、

どちらかというと5/23のような相場対策の意味合いが強かったりします苦笑



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