よくあるご質問と回答(36)


よくあるご質問と回答(36)
2013年7月18日(木) 23:45:04 トレシズ
 
進撃の巨人を見ようとしてはいたのですが、

今回は13.5話ということで総集編のようですね〜苦笑

個人的には、総集編の場合あまり見なかったりします(ぇ

のっけからだいぶ関係のない話題ですが(コラ、

今日はよくあるご質問と回答シリーズです。

■戦略の標準ファイルで優先順1、2、3位が拾われている場合、これを避けて4、5、6位に仕掛けるのはありですか?

これはおそらくですが、マーケットインパクトを避けたいという狙いのご質問だとは思います。

私の場合ですと各戦略の銘柄分散数を相当増やして運用しておりますため、

拾う優先順につきましてももちろん標準ファイルよりもバラエティに富んでおりまして、

1、2、3位を拾えないこともあったり、38位などの下位を引いたりとかなりバラバラです苦笑

ただ、そのため分かる部分もあるのですが、

意外と1、2、3位を避けて4、5、6位を選ぶというのは有効な場合があります(ぇ

といいますのも、

日々の結果等で、優先順4、5、6位あたりのパフォーマンスが悪くないといったことも少なくないためですね〜苦笑

このあたりは正確には統計はとっていないのですが、

体感値では、優先順が中途半端な銘柄のパフォーマンスもあながち無視できない、

という印象を受けております。

パフォーマンスがいい銘柄の特徴としては、やはり

「日頃のボラが大きい銘柄」

という点に関しては共通しているような気がしますね〜。

たとえばですが、東証一部銘柄のような売買代金が大きい銘柄の中でも、アイフルやソースネクスト、東電レベルのボラがある銘柄です。

そのためですが、もしかしたら

「標準ファイルでシグナルが出ている優先順上位の銘柄を避け、ちょっと下に位置しているボラが大きい銘柄を選別していく」

といった手法も一考の余地があるとは言えるのかもしれませんね〜。

…ただこの手法はバックテスト検証のしようがありませんため、

結果を調べるにはフォワードで試すしかありませんが苦笑

もちろん、優先順上位がいいのか、それよりもちょっと下あたりの順位がいいのかは私にも分からない要素でして、

これはやはり「ご自身が納得がいくかどうか?」という点を重視した方が無難ではないか?と考えます。

上記のように、優先順上位を避けたいということはマーケットインパクトを重視されている方だとは思いますので、

そういった方の場合には優先順上位を避けることにより、

成績は未知数ではありますが、

少なくとも「優先順上位を避けていることによるメンタル的なプラス要素」があるとは思いますね〜笑

結構こういったご自身に合っているかどうかという要素はシストレ継続のために重要な要素だとは思っておりまして、

「パフォーマンスの差が微妙なレベルであれば、むしろメンタルを重視する」

といった考え方もありだと思っております笑

上記は戦略によってかなり差があるとは思いますので、

結論的には、優先順上位を避けた場合の成績と、標準ファイルの成績とを日々見比べるしかない、とは言えるのかもしれませんが汗



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