複数売買ルールの作り方(5)


複数売買ルールの作り方(5)
2013年8月14日(水) 23:35:53 トレシズ
 
いや〜、サッカー完敗でしたね苦笑

とはいいつつも、最近の日本代表のサッカーはなんか以前よりも見ていて面白いですね〜笑

今日は、売り戦略を複数売買ルールに一体化させる際に必要な、

貸借銘柄CSVのダウンロード方法です。

■複数売買ルールの作り方(5)最新の貸借銘柄CSVをダウンロードする

売り戦略ではもちろん売買対象を貸借銘柄に設定する必要があります。

手抜きの際には東証一部に限定するだけでも売れない銘柄がグッと減りますが、

ただボラがある新興のシグナルが出ないのもちょっともったいない気もしますので、

基本はやはり貸借銘柄かな、とは思っております。

まず最初に疑問が沸くのが、

「貸借銘柄は最適分散投資ファイルで設定できるから、貸借銘柄CSVをダウンロードする必要はないのでは?」

という点だと思います。

もちろん、たとえば複数売買ルールではなく、売り戦略1つでしたら上記手順で問題ないのですが、

今回のように「買い戦略と売り戦略を一体化させる」際には必要な作業ですね〜。

といいますのも、

買い戦略と売り戦略の両方が含まれた複数売買ルールの最適分散投資ファイルにおきまして、

売買対象を貸借銘柄にしてしまいますと、

買い戦略の売買対象も貸借銘柄に限定されてしまうためですね〜汗

そのため、買い戦略と売り戦略を一体化させる際には、

「売り戦略のバックテスト側に貸借銘柄を持たせる必要がある」

ということになります。

(※注:これはもしかしたら他にうまい方法があるのかもしれませんが、この方法ですとバックテスト速度が速くなるといったメリットもあり、私はこの方法を採用しています。)

今回は売り戦略Bを複数売買ルールに一体化させることになりますので、

まずは最新の貸借銘柄CSVをダウンロードしておく必要があります。

手順は以下の通りです。

(1)バックテスト側におきまして、どの戦略でもいいのでバックテストを実行してください。
 ↓
(2)次に、上部「最適分散投資」をクリックします。
 ↓
(3)上部「オプション」をクリックし、「貸借銘柄設定を有効にする。」にチェックを入れてOKをクリックします。
 ↓
(4)そうすると貸借銘柄設定というタブが出ますので、ここをクリックして、右上「最新をダウンロード」をクリックします。すると、最新の貸借銘柄がダウンロードされます。
 ↓
(5)次に、左上「リストを編集」をクリックし、「ファイル」→「銘柄リスト(右)をCSV保存」をクリックします。
ここはやや紛らわしいので注意が必要ですが、要するに貸借銘柄選択ウィンドウの右側に表示されていますのが最新の貸借銘柄ですので、「銘柄リスト(右)」を保存する必要があるわけです。
 ↓
(6)CSV出力設定ウィンドウが開きます。上の「出力はクリップボードに行う」のチェックは忘れずに外してください。そしてあとは何もいじらずにOKです。
 ↓
(7)ファイル保存ウィンドウが開きます。あとは「貸借銘柄」といった名前を付けて、デスクトップなど分かりやすい場所に保存してください。

以上で完了です。

デスクトップに貸借銘柄.csvがありますので、これをダブルクリックしますと中身を確認できます。

今ですと一番上が極洋になっていればOKだと思います。

このCSVはイザナミに完全対応していますので、

「最新の貸借銘柄を使ったルールを作りたいなぁ」

という際には非常に便利です笑

といいますのも、

全市場全銘柄よりは貸借銘柄の方がもちろん銘柄数が少ないですので、

最適分散投資側で貸借銘柄に絞り込むよりも、バックテスト段階で貸借銘柄に絞り込んだ方が、

検証対象となる銘柄数が半分ぐらいになるため、検証速度が倍ぐらい速くなるためですね〜。

私の場合ですと売り戦略におきましてはもちろん全市場全銘柄を対象としても過去の検証上有効であることを前提として開発しますが、

時間を節約しつつ売り戦略を開発したいといった際には、

上記バックテスト段階で貸借銘柄に絞り込む手法が有効です。

実際、バックテストにかかる時間がだいぶ違います笑

このあたりは、次回のランキング機能に関してでご説明させていただきますね。







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