複数売買ルールの作り方(7)


複数売買ルールの作り方(7)
2013年8月17日(土) 23:29:30 トレシズ
 
■複数売買ルールの作り方(7)売買ルールを設定する

ようやくですが売買ルール設定ですね〜、

ここまでくれば複数売買ルールのバックテストファイル作成の大半が終了です笑

まずは売り戦略Bの内容のおさらいです。

◆売り戦略Bの内容
<仕掛け条件>
当日:NYダウ(前日比%)が0より大きい
当日:難スリッページ指数が大きい順ランキング(順位)が10より小さい(同じ含む)
翌日逆指(終日)(終値−5%)で売りを仕掛ける

<ランキング条件>
株価の低い場合は取引しない。→100円以下
売買代金の少ない場合は取引しない。→売買代金の15日間平均が10千万円以下の場合
対象銘柄→2013年8月の貸借銘柄
難スリッページ指数が大きい順にランキングする

<ユーザー定義指標>
難スリッページ指数:出来高÷単元株数(計算結果の値は、小数点付きデータとして扱う)

<環境データ>
NYダウ
http://www.torezista.com/assist/dji.html
からダウンロードできます。

<手仕舞い条件>
当日引けで手仕舞いする

これもとにかく、複数売買ルールに売り戦略Bの内容そのままを打ち込んでいくだけです。

(1)左側「売買ルールを作る」をクリック
 ↓
(2)下の「+」をクリック
 ↓
(3)「名称未定義-1」の横のチェックボックスにチェックを入れ、「名称未定義-1」をダブルクリックして「売り戦略B」と入力してOK
 ↓
(4)上部「基本設定」をクリックします。売り戦略Bと全く同じ設定を入力してください。なお、ランキング情報機能が使われた戦略の場合、株価制限や売買代金制限はランキング情報側で行っていますので、この基本設定側には株価制限や売買代金制限がなくても問題ありません。ランキング情報機能が使われていない戦略の場合、ここで株価制限や売買代金制限を行うことになります。

今回の売り戦略Bではランキング情報機能が使われているので、ここでは株価制限や売買代金制限は必要ありません。
 ↓
(5)次に上部「対象銘柄」をクリックして銘柄を設定します。ここも売り戦略Bと全く同じ設定を入力してください。基本は買い戦略の場合には「全ての個別株」、売り戦略の場合には貸借銘柄です。

今回は売り戦略ですので、ランキング情報の設定の際と同じ方法でデスクトップの貸借銘柄CSVを読み込みます。
http://www.torezista.com/blogdetail/1081/
※ここは実は、ランキング情報が使われた売り戦略の場合には「全ての個別株」としていてもOKだったりします(ぇ
といいますのも、ランキング情報側で既に対象を貸借銘柄のみに絞り込んでいるためですね〜。ただ、上記のように売買ルール側でも対象を貸借銘柄にした方が、バックテスト速度は速くなります。
 ↓
(6)次に上部「仕掛け」をクリックします。ここも売り戦略Bと全く同じ設定を入力してください。

基本的には、まずは条件パレットや仕掛けパレットなどを売り戦略Bと全く同じ配置にし、矢印も売り戦略Bと全く同じ配置にした後、各パレットをダブルクリックして条件を入力していく感じです。矢印でつなぐのを忘れてしまいますと検証結果が0になってしまいますのでご注意ください汗

実際のところ、ここは必ずしも手作業で設定する必要はなく、

「売り戦略Bを単体で開き、売り戦略Bの仕掛けパレット全体をドラッグで選択してコピー」
 +
「その後複数売買ルールを開き、複数売買ルールの売り戦略Bの仕掛けパレットの同じ位置に貼り付け」

という手順で簡単に設定可能だったりします。
このあたりは次回の記事で書かせていただきますね。
 ↓
(7)最後に、上部「手仕舞い」をクリックします。ここも売り戦略Bと全く同じ設定を入力してください。こちらも仕掛けと同様、コピー&ペーストでも移植可能です。
 ↓
(8)ここまで終わりましたら、上部「設定の保存」をクリックし、
「複数売買ルールテスト」などといった分かりやすい名前を付けて、デスクトップなどに保存しておくといいかもしれません。







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