複数売買ルールの作り方(11)


複数売買ルールの作り方(11)
2013年8月22日(木) 22:10:03 トレシズ
 
■複数売買ルールの作り方(11)最適分散投資ファイルを設定する

そろそろこのシリーズも完結が見えてきましたね〜笑

(1)からの手順を順番に行っていただければ、

きっと複数売買ルールが作れるようになると思います。

ここまでのシリーズ数からお分かりいただけるのではないかと思うのですが、

実際のところ作り方が難しいというよりは、

「手間がかかる」

というだけです苦笑

特に確認の際にはすくなからずバックテスト+最適分散投資を行わないといけないため、

この検証に時間がかかる感じですね〜汗

とはいえ、手間がかかるのは最初だけで、

以降の日々の作業としましては複数売買ルール1回の検証で済みますので、

長い目で見るとメリットの方が多いとも考えられますので、

複数売買ルール作成にかかる時間は先行投資とお考えいただくのが無難ではないか、とも思っております笑

◆買い戦略Aの最適分散投資設定の内容

運用方法: 単利運用 通年
総資金: 150万円
市場投入資金: 100%
レバレッジ: 1.5倍
1日の最大投入額: 100%
1日の仕掛け株数: 設定範囲内の下限株数に仕掛ける
1銘柄の上限投入額: 750千円
1銘柄の下限投入額: 250千円
出来高制限: 直近出来高(1日間平均)の0.50%を上限
単元制限: 制限なし
優先順設定: 移動平均乖離率(終値)(15日)が小さい順
フィルタ設定: 買い戦略A[仕掛け銘柄数]が買い戦略A[仕掛け銘柄数の期間平均(55)(+1.6倍)]より大きい(同じ含む)

◆売り戦略Bの最適分散投資設定の内容

運用方法: 単利運用 通年
総資金: 150万円
市場投入資金: 100%
レバレッジ: 1倍
1日の最大投入額: 100%
1日の仕掛け株数: 設定範囲内の下限株数に仕掛ける
1銘柄の上限投入額: 750千円
1銘柄の下限投入額: 250千円
出来高制限: 直近出来高(1日間平均)の0.50%を上限
単元制限: 50単元株を上限
優先順設定: 移動平均乖離率(終値)(15日)が大きい順
フィルタ設定: 設定なし

(1)まずはフィルタ設定からです。
フィルタ設定は主に「買い戦略A[仕掛け銘柄数]が買い戦略A[仕掛け銘柄数の期間平均(55)(+1.6倍)]より大きい(同じ含む)」といった設定がメインですが、
これはどういう意味かといいますと、

「翌日の買い戦略Aのバックテスト段階の買いシグナル数が、買い戦略Aの直近55日のバックテスト段階の買いシグナル数の平均値の1.6倍以上の場合のみ、買いシグナルを出す」

という意味ですね〜。
つまり、上記例ですと、通常に比べて翌日の買いシグナル数が異常に増えた場合にのみシグナルを出すような意味合いになります。

直近55日間の買いシグナル数の平均: (1日あたり)10銘柄
翌日の買いシグナル数: 10銘柄の1.6倍以上である、16銘柄以上の買いシグナルが発生した場合のみ、仕掛けサインを出す(15銘柄以下の場合には翌日の仕掛けはなし)

といった感じですね〜。

なぜ上記のような設定を使うかといいますと、

たとえば下落トレンドでは買いよりも売りの方が勝ちやすいのは明白ですので、

買い戦略で毎日シグナルを出すのを避けた方が無難な場合もあるかもしれません。

そういった際に、

「暴落銘柄が増えた場合のみ仕掛けサインを出す」

といった事を行いたい場合には、上記フィルタ設定を使うような感じですね〜。
 ↓
(2)フィルタ設定が使われている戦略と使われていない戦略があります。今回の例ですと、買い戦略Aではフィルタ設定が使われていますが、売り戦略Bではフィルタ設定が使われていません。こういった際には、売り戦略Bのフィルタ設定を削除してください。

また、買い戦略Aの最適分散投資ファイルで使われているフィルタ設定とまったく同じになるように、複数売買ルールの最適分散投資ファイルを設定してください。
 ↓
(3)次に優先順設定です。こちらも、移植しようとしている戦略の設定そのままの値を入力するだけです。注意が必要なのはやはり「大きい順と小さい順」で、ここが違うだけでも資産曲線がガラッと変わる場合があります汗
ここも念入りに、移植しようとしている戦略の最適分散投資ファイルを十分にご確認ください。

基本的には、逆張り買いや順張り売りでは日足チャートの下の方の銘柄を狙う場合が多いとは思います。そのため、移動平均乖離率(終値)(15日)がマイナスの銘柄(15日線より下にいる銘柄)を狙う場合が多くなるため「小さい順」である場合が多くなります。

一方、順張り買いや逆張り売りでは日足チャートの上の方の銘柄を狙う場合が多くなります。暴騰している銘柄を狙うような感じですので、移動平均乖離率(終値)(15日)がプラスの銘柄(15日線より上にいる銘柄)を優先して選ぶため、「大きい順」である場合が多くなります。

このあたりは慣れてくるとイメージがつかめるようになるとは思いますが、

序盤は「とにかく元の戦略そのままの値を設定する」ということを重視されるといいかもしれませんね〜。
 ↓
(4)最後に、各戦略の基本設定です。ここも各戦略の最適分散投資ファイルそのままの設定を入力するだけなので、難しいということはないかもしれません。
1戦略あたりの資金150万なら各戦略の150万ファイルの基本設定を、
1戦略あたりの資金500万なら各戦略の500万ファイルの基本設定を入力するだけです。

1つだけ注意が必要なのが「単元設定」かもしれません。
これは私の場合ですと主に売り戦略のアップティックルール対策なのですが、
要するに売りでは51単元以上を場中に成行で売れない場合が多いんですよね苦笑

たとえば逆指値が使われた売り戦略で、
「5,000円以下になったら成行で空売りという逆指値」
というシグナルだったとします。

この際に、売りシグナルである銘柄Aの単元価格は5,500円(1株単位)、

翌日5,500円で始まり、場中に5,000円を付けたとします。

この際に、シグナルが

「5,000円以下になったら成行で100株(1株単位の銘柄なので100単元)空売りという逆指値」

だったとします。

そしていざ場中に5,000円をつけたとしまして、

5,000円の板が相当厚く、100株の売りをぶつけたとしても5,000円のままのような状態ですと、証券会社にもよりますがアップティックルールには引っかからないため売れる場合もあるかもしれません。

これがもし、5,000円の板に10株程度しか買いがなかったとしますと、

100株の売りをぶつけてしまいますと5,000円割れとなってしまいます汗

この際にはアップティックルール違反となるため、

多くの場合は証券会社側でその注文が失効します(ぇ

また、逆指値が発動した瞬間に5,000円の板がなくなり、その瞬間の株価は5,000円であるものの、すでに下の板が4,900円などになっていた場合も同様です。

私も実は、実験的にライブスターで51単元以上を逆指値で空売るテストをしましたが、

大半が失効しました苦笑

そのため、逆指値が使われた売りの場合には、「単元制限: 50単元株を上限」が必要になるわけですね〜。

逆に、買いの場合にはこういったルールはありませんため、「単元制限: 0単元株を上限」のように、忘れずに「0」と入力するようにしてください。

基本的にはこれもいろいろお考えいただく必要はなく、

各戦略の最適分散投資ファイルに設定されている条件をそのまま入力するだけで、

買いの場合のみ「単元制限: 0単元株を上限」と入力する、

と覚えていただくといいのではないかと思います笑

なお、今回も忘れずに上部「設定の保存」をクリックし、「複数売買ルールテスト_最適分散投資ファイル」などといった分かりやすい名前をつけて、デスクトップに保存しておくといいかもしれません。

次回の記事では、ユーザー様よりお教えいただきました裏技(?)と、

最終確認方法について書かせていただき、このシリーズ完結とさせていただければと思っております笑







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