複数売買ルールの作り方(12)


複数売買ルールの作り方(12)
2013年8月23日(金) 22:45:45 トレシズ
 
■複数売買ルールの作り方(12)複数売買ルールの最終チェック方法

今日は複数売買ルールが正常に作成できたかどうかをチェックする方法についてです。

もちろん移植しようとしている元の戦略の資産曲線が販売戦略程度には安定していることが前提とはなりますが、

基本的には、

1戦略よりも2戦略、2戦略よりも4戦略という感じで、

複数売買ルールファイルに一体化しようとしている戦略数が多いほど、

最適分散投資後の資産曲線は一直線に近くなります。

今回の例ですと買い戦略Aと売り戦略Bを一体化しようとしているわけですが、

複数売買ルールの資産曲線が、買い戦略A単体の資産曲線よりもガタガタになっている場合には、

おそらく設定ミスの可能性が高いですね〜。

あとは個人的には

・過去の取引一覧に、移植した全戦略のシグナルがちゃんと含まれているかどうか?
・最終日シグナルの仕掛けシグナルが、各戦略個別で検証した場合と近いシグナルになっているかどうか?

という点あたりをチェックする感じです。

上記全てが問題なしであれば、移植完了という感じです笑

あとは日々何かしら違和感を感じた際には、目視により

複数売買ルールの設定と戦略個別の設定がちゃんと一致しているかどうか?

を確認する感じですね〜。

(1)まずはバックテストで複数売買ルールのバックテストファイルを読み込んで実行、最適分散投資で複数売買ルールの最適分散投資ファイルを読み込んで実行です。
 ↓
(2)最適分散投資が終わりましたら、まずは成績推移グラフを見ます。これが安定感のある形になっていればOKで、ガタガタになっているような場合には大半が設定ミスですので、最適分散投資ファイルを見直します。これは、複数売買ルールの最適分散投資設定が、戦略個別の最適分散投資設定と一致しているかどうかを見比べる感じですね。
よくあるのは、優先順の大きい順と小さい順を間違えている場合などです。

最適分散投資ファイルに設定ミスがないようであれば、バックテストファイルを見直します。
 ↓
(3)次に、取引一覧をクリックし、過去の取引に移植した全戦略のシグナルがちゃんと存在するかをチェックします。今回の例ですと、買い戦略Aと売り戦略Bのシグナルがちゃんと両方存在するかどうかチェックする感じですね〜。

取引一覧に買い戦略Aのシグナルしかなかった場合には、それは売り戦略Bの設定が間違っている点か、もしくは買い戦略Aで全資金を使っているという点などが原因になっている可能性が高くなります。

よくあるのは、
・バックテストファイルにおける、NYダウの読み込み忘れ
・最適分散投資ファイルにおける、売り戦略Bの資金設定が間違っている場合
などです。
 ↓
(4)あとは、最終日シグナルの仕掛けシグナルをCSV保存などしておき、
買い戦略A単体で検証した際の仕掛けシグナル、
売り戦略B単体で検証した際の仕掛けシグナルとおおよそシグナルが似ているかどうかをチェックします。

ここでは、仕掛けシグナルが完全には一致しなくても問題ない場合が多いです。
といいますのも、各戦略単体で検証した場合と、複数売買ルールで検証した場合には多少なりともシグナルに差がある場合が多く、

これは複数売買ルールでは買い戦略Aと売り戦略Bで余力を共有する形になるため、
お互いの戦略の影響が多少なりともあるためです。
そのため、各戦略単体の検証時と、複数売買ルールの検証時では若干の差があるもの、とお考えいただくのが無難かもしれませんね〜。

ただ、仕掛けシグナル銘柄が、各戦略単体と複数売買ルールとで明らかに異なるような場合には設定ミスの可能性がありますので、こういった際には最適分散投資設定やバックテスト設定を見直すのが無難かもしれません汗
 ↓
(5)以上で問題なければ、個人的な経験上では99%は問題なしの場合が多いと思います。
あとは日々の検証で違和感を感じられた際などには、各戦略単体と複数売買ルールの設定が一致しているかどうかをチェックされるといいかもしれません。







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