複数売買ルールの作り方(14)


複数売買ルールの作り方(14)
2013年8月27日(火) 01:17:33 トレシズ
 
■複数売買ルールの作り方(14)複数売買ルールの複利の最適分散投資ファイル設定

さて、今日で複数売買ルールの作り方シリーズを完結とさせていただきたいと思います笑

もちろん、完結したとしても、エヴァのように劇場版はありません(コラ

テーマとしては、「複数売買ルールを複利にするにはどうすればいいか?」という点です。

◆買い戦略Aの最適分散投資設定の内容

運用方法: 単利運用 通年
総資金: 150万円
市場投入資金: 100%
レバレッジ: 1.5倍
1日の最大投入額: 100%
1日の仕掛け株数: 設定範囲内の下限株数に仕掛ける
1銘柄の上限投入額: 750千円
1銘柄の下限投入額: 250千円
出来高制限: 直近出来高(1日間平均)の0.50%を上限
単元制限: 制限なし
優先順設定: 移動平均乖離率(終値)(15日)が小さい順
フィルタ設定: 買い戦略A[仕掛け銘柄数]が買い戦略A[仕掛け銘柄数の期間平均(55)(+1.6倍)]より大きい(同じ含む)

◆売り戦略Bの最適分散投資設定の内容

運用方法: 単利運用 通年
総資金: 150万円
市場投入資金: 100%
レバレッジ: 1倍
1日の最大投入額: 100%
1日の仕掛け株数: 設定範囲内の下限株数に仕掛ける
1銘柄の上限投入額: 750千円
1銘柄の下限投入額: 250千円
出来高制限: 直近出来高(1日間平均)の0.50%を上限
単元制限: 50単元株を上限
優先順設定: 移動平均乖離率(終値)(15日)が大きい順
フィルタ設定: 設定なし

まず、今回の例ですと

買い戦略A: 150万円
売り戦略B: 150万円

ですので、複数売買ルールの最適分散投資ファイルの総資金は3000千円(300万円)にし、運用方法を複利運用通年にするのが一般的です。

ただ、これだけでは完全ではありません。

といいますのも、上記例ですと、1銘柄投入額が常に「25万円〜75万円の中で25万円に近い額」ということになります。

一方、複利運用は利益分を再投資する手法のため、

戦略の調子が良ければ初期資金の300万円が、1000万円になっている場合も考えられます。

こういった際に、上記例のように1銘柄投入額を25万円に固定していますと、

資金が150万円の場合でも1銘柄投入額は25万円ですし、

極端な例では資金が1億円の場合でも1銘柄投入額は25万円です苦笑

資金1億円で1銘柄投入額25万円ですと400銘柄分散ということになり、相当効率は悪いです汗

といいますのも、分散数が多ければ多いほどTOPIXなどの指標のパフォーマンスに近づいていくと考えられますし、

何より25万円の銘柄が+10%上がっても25,000円ということで、

もちろん資金150万円に対してですと無視できない金額ですが、

資金1億円に対して考えますと、疑問符がつくところでもあります苦笑

もちろん上記のように、

「1銘柄投入額はそのままに、銘柄分散数を増やしていく」

という手法も1つではあるのですが、

この手法は2000年から検証しますと、

資産曲線が直近になればなるほど横ばいに近づきます汗

そういった意味では、複利効果を狙うというよりは安定重視の手法とは言えるかもしれませんね〜。

やはり複利の場合ですと、あくまで計算上ではありますが、資産曲線が右肩上がりの放物線になるようなものになることを目指すのが醍醐味ではあると考えておりますので、

こういった場合には、

「銘柄分散数はそのままに、1銘柄投入額を増やしていく」

という設定が有効です。

具体的にどう設定するのかといいますと、以下のような感じです。

総資金: 300万円
運用方法: 複利運用 通年

◆買い戦略Aの変更箇所

個別投入資金: 50%
1日の最大投入額: 100%
1日の仕掛け株数: 設定範囲内の上限株数に仕掛ける
1銘柄の上限投入額: 10%
1銘柄の下限投入額: 1%
出来高制限: 直近出来高(1日間平均)の0.50%を上限
単元制限: 制限なし

◆売り戦略Bの変更箇所

個別投入資金: 50%
1日の最大投入額: 100%
1日の仕掛け株数: 設定範囲内の上限株数に仕掛ける
1銘柄の上限投入額: 10%
1銘柄の下限投入額: 1%
出来高制限: 直近出来高(1日間平均)の0.50%を上限
単元制限: 50単元株を上限

上記のような感じで、

・個別投入資金を50%にする(今回は2戦略なので50%ですが、4戦略なら25%となります。)
・また、1銘柄の上限投入額や下限投入額を%指定にする

というイメージですね〜。

上記例ですと、複数売買ルールの総資金が300万円の時は買い戦略Aの資金は150万円ですし、売り戦略Bの資金も150万円です。

一方、複数売買ルールの総資金が1000万円に増えた場合には、買い戦略A・売り戦略Bともに自動的に資金がそれぞれ500万円になります。

また、上記は1戦略あたり10銘柄分散というイメージですので、

複数売買ルールの総資金が300万円の時は1銘柄投入額が15万円近辺ですが、

複数売買ルールの総資金が1000万円に増えた場合には1銘柄投入額が50万円近辺に自動的に増えます。

こういった意味では便利な設定だと思いますし、

「円指定と%指定では過去の複利の検証結果はどちらが伸びるか?」

という観点で考えますと、

まず間違いなく%指定の方が伸びます汗

もちろん過去の通算利益率が高いということは、その裏にリスクや荒さがあるという点は無視できませんが苦笑、

ただその一方、個人的には複利はやはり夢を追う手法とも考えておりますので、

ある程度のリスクを許容しなければならない手法なのではないか?とも考えております苦笑

トータル的に考えますと、個人的には後者の%指定の方が好きですが、

このあたりはやはり用途に応じて選ぶのが無難、とは言えるのかもしれないですね〜。

以上でこの複数売買ルールの作り方シリーズは完結となりますが、

実際のところ

「日々検証にかかる時間をできるだけ短縮したい」

という方にとっては、複数売買ルールは非常に便利だと思います。

最初は難しいと思いますが、是非チャレンジしてみてくださいね笑



・ブログはトレジスタ・ストラテジーオンラインおよびストラテジーの販売者により任意に投稿されるもので、掲載された情報の真実性・価値を保証するものではありません。また、ブログの内容はお客様への情報提供のみを目的としたものであり、特定の有価証券の売買あるいは特定の証券取引の勧誘を目的としたものではありません。ブログに掲載された情報に起因するいかなる損害・損失に対しても弊社株式会社トレジスタおよびブログ投稿者は一切の責任を負いません。掲載内容のご判断は投資家ご自身の判断と自己責任でお願いいたします。