シストレ駆け出しの頃にはまる罠(30)


シストレ駆け出しの頃にはまる罠(30)
2013年9月6日(金) 23:40:48 トレシズ
 
今日は罠シリーズで、

「シストレ初心者が陥りやすいパターンの代表例」

について書かせていただきたいと思います笑

シストレ初心者の方の場合ですと特に、

「戦略の調子が悪いな、しばらく停止しよう」
「他にもっと調子がいい戦略があるのではないか、他のに切り替えてみようかな?」

といった感じで、

・すぐに結果を求めてしまう
・どんな地合でも利益を上げるのがシストレだと思ってしまう
・成績が悪い時に停止してしまう(停止タイミングが早すぎる)
・または、成績が悪い時に該当戦略を停止して別戦略に切り替えてしまう
・調子が悪い時にロジックを頻繁にいじってしまう
・シグナル数が少ない場合には物足りなさを感じてしまう
・DDが大きくなったときに、焦って運用を停止してしまう
・高値圏で仕掛けた際に恐ろしく感じ、裁量で手仕舞ってしまう
・逆に、安値圏の暴落時にシグナルが発生した際に、恐怖を感じて仕掛けを停止する

といった傾向が、ある程度シストレに慣れた方に比べて強い場合があるかもしれませんね〜。

上記はもちろんいまだに私自身も少なからずありますし、

上記の行動が正しい場合もあるのでなんとも言えないところはあるのですが苦笑

正直私自身も過去のブログを振り返ってみますと、

過去と今とで若干考え方が違う部分もありまして、

このあたりは若干矛盾があり申し訳ないところもあるのですが汗

とは言いつつも、今日の内容はあくまで今の個人的な考え方で、また私自身が目指す方向だとお考えいただければ幸いです苦笑

以下、順番に上記例に対する個人的な考えを書かせていただきます。

■すぐに結果を求めてしまう

もちろん運用開始初日から結果が出ればベストですが、このあたりはその時の地合の影響が強く出ますので、

シストレ戦略で序盤から結果が出るかどうかはやはり分からない要素です。

そのためですが、過度な期待をせず、またDDスタートだった場合の想定が必要ではないかと考えますね〜。

■どんな地合でも利益を上げるのがシストレだと思ってしまう

これも上記同様ですが、シストレ戦略は地合の影響を大きく受けます。

2008年のような相場でしたら売りでプラスになりやすいですし、

2013年前半のような相場でしたら買いでプラスになりやすくなります。

また、戦略ごとにやはり得意相場と苦手相場があり、

個人的にはどんな相場でも絶好調という戦略の方が稀だと考えております汗

■成績が悪い時に停止してしまう(停止タイミングが早すぎる)

どんな戦略にも、調子が悪い時期はあるものと考えます。

もちろんこの停止基準がご自身のルールに従ったものであれば全く問題はないと思いますが、

ただ漠然と停止したという感じではやはり問題があると考えます。

私も「運用を停止したそこが底」という経験が非常に多いですが苦笑、

多くの人が投げようと思った箇所が底というのは非常に多いんですよね汗

意外と、

「運用を停止しようと思ったあたりが、実はロットを増やすべき時」

という場合も少なくありません。
(※注:もちろん絶対ではありません汗)

たとえばですが、これはかなり個人的な考えが入っておりますので恐縮なのですが、

戦略A投入資金の10%程度のDDで運用停止がちらつく場合には、

・シストレにあまり慣れていない場合
・もしくは、ご自身の資金に対してロットを張りすぎている場合
・1銘柄投入額等がご自身に合っていない場合

などが考えられます。

これはもちろん私独自の考えで、万人におすすめできる考えではないのですが、

たとえば私のトレード日記側で最も荒い戦略であるONBでも、

「運用停止」

の文字がちらつくのはやはりDD30%を超えたあたりからです苦笑

10%のDDで停止がちらつく場合には、投入額をもっと抑えた方がいい場合もあるかもしれません。

■または、成績が悪い時に該当戦略を停止して別戦略に切り替えてしまう

使っている戦略の調子が悪い時に、

その戦略を停止して別戦略に切り替えたくなる場合もあるかもしれません。

これはこれで正しい場合も多々ありますので非常に難しいところですが、

先ほどの「成績が悪い時に停止してしまう」の例とも似たお話で、

一般的にシストレ戦略の過去の検証上では、

「DD→利益→DD→利益」

を繰り返すような動きをしています。

…これが絶対ではないので難しいところではあるのですが苦笑

とはいえ、DDの際にやめてしまっては、その後の反発をとることができません。

成績が悪い時に該当戦略を停止して別戦略に変えるということを繰り返すのは、

全ての戦略をDD中にやめてしまうということにもつながり、

正直負けパターンの代表例の1つだとも考えます苦笑

■調子が悪い時にロジックを頻繁にいじってしまう

これもありがちですが、それがご自身の運用結果にもとづき、またご自身の性格に合わせたカスタマイズ等なら全く問題ないと思います。

ただ一方、単に「直近の成績が悪いから」という理由だけでカスタマイズというのは若干問題がある場合があるかもしれません。

私の場合ですと戦略のバックテスト側の条件をいじるのは最終手段でして、

これはやはりシストレ戦略の能力は短期では分からないためです苦笑

成績が悪い時にロジックを変更するのは、先述の別戦略に切り替えてしまうお話と似たような感じになると思っています。

私の場合ですと、こういった際には最適分散投資側で投入額を抑えたりと、

資金管理側をいじる場合が多いです。

これはロジックをいじるほどは影響が大きくない場合が多いですし、

投入額や分散数などによって、精神的な負荷を調整できるので便利だと思っているためです笑

■シグナル数が少ない場合には物足りなさを感じてしまう

これは最近のブログに書かせていただいた通りです笑

「シグナルがあまり出ないのですが、シグナルをもっと増やすようにカスタマイズするのはありなのでしょうか?」
http://www.torezista.com/blogdetail/1096/

■DDが大きくなったときに、焦って運用を停止してしまう

これも非常に難しいところですが、たとえば今日のような1日単位での下落相場でDDが想定外に大きくなり、

恐くなって投げてしまう場合などもあるかもしれません。

もちろん私自身も震災時レベルですと恐怖を感じるのは事実ですが苦笑

こういった時のために、ある程度は悪い想定をされておくのもおすすめです。

たとえばですが、私の場合ですと買い戦略におきまして前日安値での損切りを入れているわけですが、

「全保有銘柄が損切りとなったらどの程度の負け額になるか?」

というのをあらかじめ計算しておき、

そこから戦略投入額や1銘柄投入額を逆算している感じだったりします笑

日頃からの想定内の事象であれば、イレギュラーは減ると考えています。

■高値圏や安値圏の恐怖

普段逆張りメインの方ですと、上値ブレイクしているようなチャート上方で仕掛けるのは恐いものですし、

順張りメインの方ですと、暴落最中に下の指値で仕掛けるようなロジックは恐く感じると思います苦笑

このあたりは好みに個人差があるためやむをえない部分もあるとは思うのですが、

たとえばですが、ご自身にとって未知のロジックであれば投入額を落とすなど、

序盤はとにかく

「慣れという部分や、もしくはテスト的な部分を重視する」

という考え方もありだとは思いますね〜。

実際のところ、ご自身に合った手法であるかどうかは、

やはり資金を投入するのが一番分かりやすいのではないか?とは思っております苦笑

そのため、軽めで慣れた上で、あとは方針を決定する、

というのは慎重なスタイルであり、個人的な好みでもあります笑



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