シグナル数フィルターとは?


シグナル数フィルターとは?
2010年11月24日(水) 19:22:39 トレシズ
 
販売戦略で、イザナミの最適分散投資機能による「シグナル数フィルター」を使った物が多いですが、シグナル数フィルターについて書いてみたいと思います。


シグナル数フィルターとは、

「当日のシグナル数がある一定以上ない場合には仕掛けない」

という役割のもので、

・シグナルが1、2個など少ない場合には仕掛けても資金効率が悪い場合がある
・シグナルが少ない場合よりは、多い場合に仕掛けた方が勝率が高い

などの傾向が多く見受けられるため、「より一層効率的にトレードを行うため」に採用しているフィルターです。


トレードを選り好みしているようにも見えますが、

個人的にはシグナル数フィルターを採用している事は決してマイナスではないと考えています。

といいますのも、

・シグナルが出たからといって全てのシグナルを仕掛けるよりは、統計上有利なポイント仕掛けた方が効率が良く、また資金を現金で置いておけるためより安全
(格言「待つも相場」ともマッチしています。)
・暴落中に毎日仕掛けるよりは、ある一定のタイミングで仕掛けたほうが損失を抑えられる
・シグナル数フィルターは順張り戦略で多く使われる手法である

などの点があるからです。


そのかわり、シグナル数フィルターのデメリットとして、

「シグナルが発生する間隔が多少なりともあいてしまう場合がある」

という点があります。

この点をどう捉えるか次第ですが、

個人的にはより安全な運用のためには「待つも相場」の体現が大事だと思っておりますので、

・それぞれの戦略の得意なポイントでのみ仕掛けるようにする
・1つの戦略で売買数が補えない場合には、複数の戦略を使って売買数を補う

などの対策で十分カバーできるのではないか、と考えていますね。


ただ、シグナル数フィルターの数値をきつくしすぎて年に数回程度しか売買しないようなロジックは過剰最適化に該当する可能性が高くなりますので、

シグナル数フィルターは比較的緩めに設定するのがおすすめです。



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