投資対象市場を限定した場合の効果は?


投資対象市場を限定した場合の効果は?
2010年11月26日(金) 22:12:27 トレシズ
 
今日はのんびりチャートを眺めていましたが、最近はマザーズなど新興市場でもいい日足が多く見受けられますね。

マザーズ指数に対して出遅れている銘柄も多いので、こういった指数に対して出遅れている銘柄のみに仕掛けるようなロジックを組めれば面白いんじゃないか、と考えています。

イザナミでは「バックテスト」→「市場や業種を選ぶ」で投資対象とする市場を選ぶことができますが、皆様はどんな設定がお好みでしょうか。

個人的には、

・分散投資型ロジックであれば、新興銘柄を取り入れるのも悪くはない
・資金が小さいうちは、大型株よりもボラティリティ(変動幅)の大きい小型株を積極的に取り入れるべき

と考えています。

もし将来的に運用資金が大きくなった場合には小型株は買えなくなりますし、

期間限定的な意味合いでも小型株の売買はおすすめです笑

(というより、いずれは小型株の売買をやめられる身分になりたい!という希望も含まれていますが笑)


以下に投資対象市場を限定した場合の効果についてまとめてみます。

■東証一部に限定した場合

・日経平均とより連動した結果になりやすい
・新興銘柄を含めた場合に比べて、収支の変動幅が落ち着きやすい
・新興銘柄を含めた場合に比べて、銘柄数が減るため利回りは落ちるが、その分ドローダウンも小さくなる傾向がある
・運用資金がある程度大きくても問題がない
・運用時の安心感が高い

■全市場全銘柄の場合

・シグナル数を稼げるため、利回りを伸ばしやすい
・東証一部限定と比較すると、ドローダウンは大きくなる傾向がある
・運用資金が小さいうちはこちらの方がパフォーマンスが上がりやすい
・銘柄毎のボラティリティが大きくなるため、値幅を取りやすいというメリットがある反面、瞬間的なドローダウンが大きくなる銘柄があるというデメリットもある


決してどちらがいいというわけではないのですが、

お好みに応じて使い分けるのが一つの手かもしれませんね。



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