シストレと保有日数


シストレと保有日数
2014年5月29日(木) 19:56:18 トレシズ
 
「シストレには短期戦略が多いようですが、これはなぜですか?」
「トレンドが続く限り、持ち越した方が得なような気がするのですが?」

というご質問は、結構今までに多くいただいております苦笑

保有日数はいわば「手仕舞い条件」とも言えまして、

個人的に戦略開発で最も難しいのはこの手仕舞い条件だと思っていたりしますね〜。

たとえばですが、

ポートフォリオ内の全ての戦略が

「翌日寄成で買い+翌日寄成で手仕舞い」

というもののみで構成されていたとしましたら、

翌日に寄り天だったり、もしくは手仕舞いでギャップダウンしたら終わりですし、

リスクが一極集中してしまうのが懸念材料とも言えます。

こういった意味ではやはりといいますか、

保有日数も含めていろいろなパターンの戦略がポートフォリオ内にあった方がリスクヘッジにはなる、

とは言えるかもしれませんね〜。

とはいえ、

シストレにおいて中期戦略があっさりと作れるのか?

といいますと、



正直作れません(ぇ

といいますのも、

DDを50%など大きく許容したり、

もしくは何回かのナンピンを行う戦略であれば可能な場合はありますが、

「DD50%の戦略を運用する気になるか?」

という観点ですと、

答えは「否」、

ということになってしまうためですね〜苦笑

もちろん、

中長期戦略でも利益を出せるロジックは大量にあると思います。

私自身のストック内でも、

DDは大きいものの、2008年以降生き残っているロジックはあります。

ただ、

「DDがそこまで大きいロジックを運用する気になるか?」
「また、中長期戦略が自分自身に合っているかどうか?」

という観点ですと、

なかなか難しいところがある、

というのが事実だったりしますね〜苦笑

そのためですが、

私の場合ですと、あくまで好みではありますが、

保有日数はほとんどすべての戦略を短期で固定した上で、

(1)仕掛けタイミングをずらす

成行や寄指などの寄りで仕掛ける戦略をベースとして、

指値や逆指値などの場中に仕掛ける戦略、

引成などの引けで仕掛ける戦略のように、

仕掛けタイミングを各戦略でずらしていく。

(2)手仕舞いタイミングをずらす

寄成をベースとして、

指値や逆指値などの場中に手仕舞う戦略、

引成などの引けで手仕舞う戦略のように、

手仕舞いタイミングも各戦略でずらしていく。

このように、

個人的には保有日数よりも、仕掛け・手仕舞い位置でリスクヘッジする場合が多いです。

もちろん、

短期戦略限定とはいえ、

・デイトレ
・1日オーバーナイト
・スイング

程度の保有日数の差はつけますが苦笑

これもやはりといいますか、

「同タイプの戦略を増やしすぎてはいけない」

というテーマに基づくお話だとは思いますね〜。



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