気配値について考える


気配値について考える
2010年12月21日(火) 23:41:43 トレシズ
 
今日は、朝8:00〜9:00に時間的余裕のある方限定のお話です。

一応、販売戦略は「夜のうちに成行で注文を入れる」タイプの戦略がほとんどですが、私自身もほぼ夜のうちに注文するようにしています。

個人的にここで気になっているのは、

「夜注文を入れるという事は、朝一の段階で気配値に自分の注文数量が板に反映されてしまう」

という点です。

一般的にトレードでは見せ板などをのぞき、買い数量や売り数量を早い段階で見せてしまうことは自分の手の内を見せていることにつながるとも言われるため、これは非常に難しい問題でもあります。

とはいえ、夜注文を入れた方がいいのか、朝の8:55頃に注文を入れた方がいいのかは過去の4本値を見ただけでは当然わかりませんし、バックテストでも知る由もありません。

そのため、私自身は、

「朝暇なとき・かつ出来高の小さい銘柄に限り、朝の8:55頃に注文を入れてみて、そのトレード結果をエクセルに記録」

しています。

ただ、たとえば12/1にクルーズを買い!という内容自体は将来的に二度と起こらないため、過去データを蓄積しても、検証のしようがないですが苦笑

正直記録してきたエクセルを振り返ってみても、まったく見えてくる部分はありません(コラ

ただ、私の場合、戦略の開発の他に、こういう意味不明な試みも行っているということだけお伝えしてみます笑



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