シストレ駆け出しの頃にはまる罠(33)


シストレ駆け出しの頃にはまる罠(33)
2014年5月31日(土) 00:25:13 トレシズ
 
今日はひさびさの罠シリーズで、

「フォワードテストをおろそかにしてはいけない」

というテーマで書かせていただこうと思います。

戦略のフォワードテストをする目的はいくつかあると思っておりまして、

・戦略の仕掛け位置、手仕舞い位置などがご自身の納得できる箇所であるかどうか
・たとえば買いであれば上昇トレンドである程度利益をあげられたか、下落トレンドでDDがある程度は抑えられたか
・ある程度は、過去と同じイメージの動きをしているかどうか
・メンタル的な面で、その戦略に対する準備を整えるため

などが代表的ではないかとは推測します。

個人的には、マーケットインパクトが最も大きな懸念材料だとは思っていない形でして、

マーケットインパクトというものは仕掛け銘柄を変えるだけで緩和できます。

優先順上位銘柄を除外すれば、少なからずオリジナルの戦略が出来上がります。

といいますのも、個人的に以前トレード日記側でゴッドブレス2の個人用戦略を運用しておりまして、

これは独自のカスタマイズにより東証一部銘柄にシグナルが多発するようにしておりましたが、

スリッページは非常に小さかったためです。

むしろ重要なのは、

「その戦略の直近の成績のみならず、動きや機能に納得できるかどうか?」

という点です。

たとえばですが、

「移動平均乖離率が−25%以下になったら翌日寄成で買い」

というロジックがあったとしまして、

あくまで仮定ですが、

この戦略の過去のバックテスト結果が良かったとします。

そしてバックテスト結果を鵜呑みにして、

いきなりこの戦略の運用を開始した直後、

大きなDDが発生したとします。

ここで生じるのが、

「あれ、この戦略は過去の有効性は損なわれてしまったのか?」

という疑問です。

こういった疑問がすぐに生じてしまうのは、

やはりといいますかその戦略の検証不足というところもありますが、メンタル面の準備不足も大きいと考えます。

フォワードを行わないと、

こういった感じで

「過去の検証と実際の成績のズレ」

に頭を悩ます場合が多いのではないか、と思います。

これは極論ですと、

「スマホを買った当日に、スマホを全く使いこなせない」

というお話に通じるところがあると思っていますね〜。

やはりといいますか、

スマホを買った日にはもちろん使いこなせるわけがありませんし、

そもそも「スマホで何ができるのかどうか?」といった点すら分かっていません。

こういった状態で運用を開始しても、いきなりうまくいくわけがない、

というのが恐縮ですが個人的な持論です汗

戦略の場合でも、

まずはフォワードで動きを見極め、

その戦略の特性を理解していく、

これがまずはスタートラインであり、

またフォワードテストの最大の目的ではないかと考えております。

つまりは精神的な準備段階ですね。

たとえばですが、

「前日の値上がり率ランキングの上位10位を空売って引けで手仕舞い」

というだけのロジックでも成績は良くなります。

ただ、実際に運用してみると、

・非常に恐ろしい位置でシグナルが出てきつい
・空売れない銘柄が多い

などといった、

メンタル的な要素が絶対入ってくるもの、

と思っております。

また、もし運用するとなるとご自身の大事な資金を投入することになります。

やはりといいますかある程度はご自身の信頼があるものでないと、

普通は資金を投入できないのではないでしょうか。

やはり物を買うとしたらご自身で

「これが欲しい」

と思った物を買うのが普通でしょうし、

逆に謎なものに資金を投入することは稀なのではないかと考えます。

つまり、

「資金を投入するに値するものなのかどうか?」

これをご自身で判断する期間が、

まさにフォワードテスト期間だと考えております。

トレードの世界では、慎重すぎるぐらいでちょうどいいと思っております。

といいますのも、相場はいつでもありますし、逃げないためですね〜笑

ずっとあるものですので、焦る必要はないのではないか、

と個人的には考えていたりします。

…個人的に、成績が悪い時などに焦る時はありますが(コラ

ただ逆に、初心者の頃に一気にリスクをとりますと、

相場上級者のカモにされるのは間違いありません苦笑

これはどの世界でも同じだと思います。

そのためですが、

まずはじっくり学びつつ、

そしてフォワードテストにより戦略への理解を深めつつ、

とにかく慎重に進めていく、

というスタイルが個人的には好きですね〜。

大事なお金を投入するのですから、

慎重に行くに越したことはない、

というのが持論です笑



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