システムトレードでは自然と短中期戦略にならざるを得ない?


システムトレードでは自然と短中期戦略にならざるを得ない?
2010年12月28日(火) 06:34:49 トレシズ
 
Wikipedia:システムトレード
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89

↓以下、引用です。
---------------------------------------------------------------------------------
■システムトレードの検証時に注意する事柄
変数、一定条件を加えたフィルター、損切りルールなどをプログラムに書き込む事で最適化したり、ルールを絞ったりする事ができるが、カーブフィッティングと呼ばれる将来的には無効になるであろう都合のいい数字を出す危険がある。 他に注意する事柄として大数の法則、最大ドローダウン、連敗数、資金残高曲線などがある。特に大数の法則はシステムトレードの要であるため注意が必要。そのためシステムトレードでは自然と短中期戦略にならざるを得ない。
---------------------------------------------------------------------------------

う〜ん、さりげなくいい記事が書かれています、さすがウィキペディアですね笑

特に、「システムトレードでは自然と短中期戦略にならざるを得ない」という文章は目を引きました。

これは私自身もまさにその通りと思っておりまして、シストレにおいて現状、短中期戦略以外は作れないだろうなぁと予想しております。

といいますのも、たとえばイザナミで

・移動平均(終値)(25日)が移動平均(終値)(50日)より大きい場合に買い
・無条件に建て日より60日経過したら手仕舞いする

という条件でバックテストした場合、

■バックテスト段階の総取引回数:23,000回
■最適分散投資後の総取引回数(資金500万の場合):268回

となります。

最適分散投資後の268回というのはかなり少なく、「統計上有効である」と断言できるほどの試行数ではありません。

このように、保有日数が長い戦略ほど試行数が目に見えて減っていきます。
(ただ、資金が1億以上など、潤沢にある場合にはこの限りでもなさそうですが苦笑)


基本的に私自身は大数の法則としては捉えるつもりはありませんが、

「過去の統計上の優位性を示すためには、ある程度の検証数の多さが必要」

と考えております。なので、長期的なロジックを組もうとすると、

「ある程度の検証数の多さ」

を確保することができないため、システムトレードでは短中期戦略がメインになるであろう、という結論に到達します。

(ここで言う中期というのは、およそ1〜2ヶ月ぐらいまでです。)

ちなみに、私自身が短期のシストレを好む理由の中には、もちろん上記も含まれています笑


どうしても長期的なロジックを組みたい方は、最適分散投資段階での資金量を1億以上などに増やし、試行回数を増やした上で有効なロジックであるかどうか確認されるといいかもしれませんね。



・ブログはトレジスタ・ストラテジーオンラインおよびストラテジーの販売者により任意に投稿されるもので、掲載された情報の真実性・価値を保証するものではありません。また、ブログの内容はお客様への情報提供のみを目的としたものであり、特定の有価証券の売買あるいは特定の証券取引の勧誘を目的としたものではありません。ブログに掲載された情報に起因するいかなる損害・損失に対しても弊社株式会社トレジスタおよびブログ投稿者は一切の責任を負いません。掲載内容のご判断は投資家ご自身の判断と自己責任でお願いいたします。