収益が伸びて保有銘柄数が増えた際の大きめのDDを緩和する方法はあるのか?


収益が伸びて保有銘柄数が増えた際の大きめのDDを緩和する方法はあるのか?
2014年8月3日(日) 09:25:10 トレシズ
 
先日ユーザー様からいただきましたご質問の続きで、

「大きめのDDが発生するのは、収益が伸びて保有銘柄数が増えたタイミングだが、これを緩和する方法があるのかどうか?」

について考察してみたいと思います。

まず、個人的な検証上ですと、

順張り買いで大きめのDDになりやすいのは、

・トレンド判定フィルターにおける、上昇トレンド→BOXへの転換期
・またはBOXの期間

となっているようです。

そのためですが、まずは以下のような方法が考えられます。

■パターン1

(1)順張り買い戦略では、標準の最適分散投資ファイルと、総資金や1銘柄投入額を減らしたリスク抑え目の最適分散投資ファイルの2種類を用意する
 ↓
(2)トレンド判定フィルターが上昇トレンドを示している時は標準の最適分散投資ファイルを使う
 ↓
(3)トレンド判定フィルターがボックスを示している時はリスク小さ目の最適分散投資ファイルを使う
 ↓
(4)トレンド判定フィルターが下落トレンドを示している時は、停止する戦略を導入するのも手と考えられる

別な方法としましては、月ごとに「満足ライン」といったものを設定するような手法でしょうか。

これは要するに、その月の収益が〇〇円になったらロットを軽くする、といったイメージでして、

月単位でリスクをコントロールするような手法ですね〜。

■パターン2

(1)まずは、その月の満足ラインを決めておく
 ↓
(2)そして、標準の最適分散投資ファイルと、総資金や1銘柄投入額を減らしたリスク抑え目の最適分散投資ファイルの2種類を用意する
 ↓
(3)通常は標準の最適分散投資ファイルを使い、収支がその月の満足ラインに到達したらリスク小さ目の最適分散投資ファイルを使う
 ↓
(4)翌月は、トレンド判定が上昇トレンドだったら標準の最適分散投資ファイルを使う。ボックス以下だったら引き続きリスク小さ目の最適分散投資ファイルを使う
 ↓
(5)ボックス以下だった場合でも、上昇トレンドに転換したら標準の最適分散投資ファイルに戻す

などのような感じでしょうか。

もちろん上記はイザナミで検証しようがありませんので、

自力での検証が必要になってきますが苦笑

パターン1の方は、コキュートス(L)同梱のトレンド判定フィルターを各ストラテジーに埋め込めばできないこともないですが、

検証時間が結構かかりますので大変ではあります汗

どれが正しいとも言えませんので非常に難しいところではありますが、

結構面白い考え方ではないか、とも思っております笑



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