直近の成績のいい売り戦略


直近の成績のいい売り戦略
2014年8月6日(水) 21:56:43 トレシズ
 
最近はどんな戦略の成績がいいかといいますと、

やはりといいますか、売り戦略です苦笑

逆張り買いのコキュートス(L)の約定数を見てみましても、

現時点ではまだ約定数が多くはありませんので、

現状は中途半端な位置、といった感じでしょうか。

実際売り戦略にご興味をお持ちの方が多い印象を受けておりますので、

最近の調子がいい売り戦略をピックアップしてみます。

もちろん売りは売り規制銘柄にシグナルが発生する場合が多々ありますので、

そこがネックではあるのですが苦笑

ほぼ確実に空売れそうな、日経225銘柄に対象を絞った売り戦略、

なんていうのも面白いのかもしれないですね〜。

そして、どの売り戦略の調子がいいますと…

トレード日記側で運用しておりました3戦略です(ぇ

コキュートス(S)、コキュートス_トレイル(S)、ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】ですね〜。

若干トレード日記のものとはロジックが異なる点はご了承いただければと思いますが汗

この3戦略の特徴をまとめさせていただきます。

■狙い位置
コキュートス(S): 高値圏
コキュートス_トレイル(S): 安値〜中間圏
ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】: 安値圏

■シグナル数
最も多い: コキュートス(S)
中間: コキュートス_トレイル(S)
最も少ない: ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】

■保有日数
最も長い: コキュートス_トレイル(S)
中間: コキュートス(S)
最も短い: ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】(デイトレVerがあるため)

■上昇トレンド対応
上昇トレンドではシグナルが出にくくなる: コキュートス_トレイル(S)
上昇トレンドでもシグナルが出る: コキュートス(S)、ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】

■どういうトレンドを狙いとしているか?(これは私の個人的な開発の際の意図であり、実際にそうなるかは分かりませんのでご了承ください汗)
下落トレンド狙い: コキュートス_トレイル(S)
上昇トレンドからの急落や、ボックス狙い: コキュートス(S)
全相場型: ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】

一応今日コキュートス_トレイル(S)とヒノカグ・ショート【下方ブレイク】は資産曲線が上にブレイクしており、

コキュートス(S)も昨日資産曲線が上にブレイクしています。

どれも機能しているため、非常に差を見出すのが難しいところではありますが苦笑、

コキュートス_トレイル(S)はやはりといいますかゴッドブレス2の逆を目指した戦略ですので、

個人的には特に下落トレンドに期待している感じですね〜。

またこの戦略は上昇トレンドではシグナル数を減らすようにしてDDを抑えることを目標とした戦略で、

もし上昇トレンド時に売りのシグナル数をお求めの方には向いていないと思われます。

一方コキュートス(S)は、

たとえば2013年5月23日の大暴落のような、相場急落を狙いとしています。

そのためどちらかといいますと、ボックス〜上昇トレンド向けという意図ですね〜。

個人的には、順張り買いのリスクヘッジ用サポート役、

というイメージです笑

ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】は、

結構トレード日記側で使っていたロジックに近いのですが、

私自身はデイトレで使っておりました。

なんといいますか、個人的な印象ではありますが、

この戦略は1トレードあたりの損益が優しい、という印象は受けております汗

といいますのも、

個人的な検証上では、損失も小さいが利益も小さい、

というなかなか穏やかな成績だったためですね〜苦笑

この戦略は2013年5月〜6月のようなボラがある相場でのみDDが大きくなりましたので、

ボラがある相場は避けるようにカスタマイズするのも手なのかもしれません。

あくまで今の思いつきでは、

・東証一部騰落レシオ(3〜75日)が〇〇(100〜150?)より小さい場合のみシグナルを出す
・もしくは、相場判定で日経平均の期間上昇率が一定幅よりも小さい場合のみシグナルを出す(たとえば、期間上昇率75日が10%よりも小さい場合など?数字は適当なので調整が必要です苦笑)

といった仕掛け条件などで、2013年5月〜6月のようなボラがある相場でのシグナルを減らすなどといった手は考えられるかもしれません。

コキュートス_トレイル(S)
http://www.torezista.com/strdetail/226/
2014年の期待値: 1.25%
2014年の成績: +43.8万
2014年8月の成績: +7.9万

ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】
http://www.torezista.com/strdetail/208/
2014年の期待値: 0.65%(弱相場用0.76%)
2014年の成績: +29.5万
2014年8月の成績: +4.4万

コキュートス(S)
http://www.torezista.com/strdetail/208/
2014年の期待値: 0.76%
2014年の成績: +28.8万
2014年8月の成績: +4.2万

↓(上)コキュートス_トレイル(S)の成績 (下)ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】の成績







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