よくあるご質問と回答(70)


よくあるご質問と回答(70)
2014年8月9日(土) 22:55:47 トレシズ
 
最近は台風が多いですね〜、毎年恒例ではありますが苦笑

是非皆様もお気をつけてくださいね。

今日はユーザー様よりご質問をいただきましたので、よくあるご質問と回答シリーズです。

■8/8(金)に利益を出した売り戦略はどれですか?

日経平均が450円以上も下がりましたが、

早速ですが調べてみました。

1位 ゴッドレイズ: +4.7万
2位 メテオフォール: +2.2万
3位 ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】: +1.9万
4位 スイングキュルSB: +1.1万
5位 コキュートス_トレイル(S): +1.0万

もちろん売りですので、売り規制銘柄も含まれます汗

あくまでイザナミの検証上であることをご了承ください苦笑

主に、保有日数の長い売り戦略はとれた、という感じでしょうか。

とはいえ、昨日はいろいろなシステムトレーダーの方のブログを見る限り、

あまり大きく食らった人は多くないように見受けられました。

逆にいいますと、

売りがとれるのは一般的な人が食らう地合ですので(コラ、

昨日の下げは日経平均ほど派手なものではなかった、

ということなのかもしれませんね〜。

本当に食らう地合では、マザーズ指数が−10%を超える下げ幅になったりします苦笑

上記の中で直近の成績を加味しますと、

一番成績のいいのはヒノカグ・ショート【下方ブレイク】だと思います。

この戦略は、8/8に過去最高益を更新しています。

■コキュートス(S)で損切りを入れる場合、建値の何%で入れるのが有効と考えますか?

コキュートス(S)は私自身はトレード日記側で実運用しておりましたが、

その当時は「建値+5%での損切り」という感じでやっておりました。

これはつまりは、

イザナミの検証上における建値が100円だった場合、

「105円以上になったら成行で買い戻し」

という感じの損切りを入れていたわけですね〜。

これは確かどこかのブログで拝見しましたが、

他にもこの「建値+5%での損切り」を試された方がいらっしゃったようで、

その方も「5%が結構有効っぽい」とおっしゃられていたのを覚えています。

損切りの検証は、分足のデータでないと正確な検証はできない形となります。

イザナミは日足ですので、

基本的には損切りの正確な検証はできない、

とお考えになるのが無難ではないかと思います。

といいますのも、たとえば

「100円以下になったら成行で空売り」

というシグナルだったとしまして、

その銘柄の当日高値が損切りラインの105円だった場合、

「仕掛けた後に105円を付けたのか、それとも前だったのかが分からない」

ためですね〜。

仕掛け前に105円を付けて、その後105円に到達しなければ損切りではないですし、

仕掛け後に105円を付けたなら損切りです。

それが日足ではどうしても分かりません。

そのため正確な検証はできませんが、

ざっくりとでしたら、若干都合のいい検証だったらできます。

都合がいいといいますのは、

本来は負けトレードだったものが勝ちトレードに変わってしまう取引が含まれてしまいますため、

若干期待値が実際のものよりも上がってしまう形になります。

こちらはご了承いただければと思いますが、

以下のような設定で、いろいろ損切り%を変えて検証されるのが

1つの手かもしれません。

■損切りの検証例
・〇〇円以下になったら成行で売りという逆指値戦略の事例です。
・建値+5%以上になったら当日に逆指値で損切り
・損切りに引っかからなかったら翌日寄付で手仕舞い
・スリッページは0.3%を考慮
※この設定は個人的な経験上、戦略にもよりますが実トレードよりも0.01〜0.1%ほど都合をよくした検証方法といえるかもしれません。そのため、上記期待値分は割り引いて考えた方がいいと思います。





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