期間高値ブレイクと%指定の逆指値はどっちがいいのか?


期間高値ブレイクと%指定の逆指値はどっちがいいのか?
2014年8月18日(月) 22:20:26 トレシズ
 
逆指値の買い戦略の仕掛け位置は、主に以下の3パターンが考えられます。

・期間高値ブレイク(短期〜長期の高値を破った際に仕掛けるタイプ)
・%指定の逆指値(たとえば、前日比で〇%上がったら仕掛けるタイプなど)
・テクニカル指標指定の逆指値(たとえば、ボリンジャーバンド+2σ上抜きで仕掛けるタイプなど)

このうち、テクニカル指標指定の逆指値はパターンが多すぎるので今回は省略します苦笑

「期間高値ブレイクと%指定の逆指値はどっちがいいの?」

というお話ですが、個人的には、

どちらにも用途があるのではないか?

とは思っていたりしますね〜。

以下に、項目別にそれぞれを比較してみたいと思います。

ただ、かなり個人的な考えが含まれている点をご了承ください汗

■仕掛けの早さ
%指定の方が仕掛けが早くなる場合が多い
期間高値ブレイクの方が仕掛けが遅い戦略を作りやすい

■DDの小ささ
ボックスでは%指定の方がDDが小さくなる場合が多く、
下落トレンドでは期間高値ブレイクの方がDDが小さくなる場合が多い
上昇トレンドではそこまでの大差はないと考えられる

■マーケットインパクト(スリッページ)
一般的には、%指定の方が抑えられやすいと考えられるが、
上昇トレンドの際には%指定の方が高値掴みになるケースも考えられる

■ノイズ
期間高値ブレイクの方が少ないと考えられる(というのも、長期の高値を破った銘柄は上昇しやすいという本質があるため)

■シグナル数(約定数)
設定値にもよるが、一般的には期間高値ブレイクの方が多い(ただし、前日比+1%で仕掛ける逆指値のように、仕掛けラインが相当緩い場合には当然%指定の方が多くなる)

上記はもちろん、

・期間高値を何日にするか
・%指定を何%にするか

という点によっても変わってきますが、

ボックスでは若干%指定の方が有利ではないか?

とは考えていたりしますね〜。

といいますのも、

個人的な経験上では、ボックスではやはりブレイクアウトが苦戦しやすいものです。

%指定の場合ですとブレイクアウトよりも仕掛けを早くできる場合が多いので、

ブレイクアウトで取れない相場でも、

%指定なら取れる場合がある、

とは考えられるかもしれません。

とはいえ個人的には仕掛けの早さを含めましていろいろなタイプの戦略を取り入れたいとは考えますので、

期間高値ブレイクと%指定の逆指値のどっちがいいというよりは、

「両方使いたい」

というのが個人的な好みです笑



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