過去の平均損失から1銘柄投入額を決める


過去の平均損失から1銘柄投入額を決める
2014年8月23日(土) 00:45:55 トレシズ
 
1銘柄投入額は、結構人によって好みが分かれるところだと思いますね〜。

1銘柄投入額は各戦略の最適分散投資ファイル毎に異なる金額が設定されていたりしますが、

これはトレシズ戦略の場合にはもちろん、私の好みや考え方が反映されている、

ということになります。

まず、「個人的にどれぐらいの1銘柄投入額が好きか?」についてですが、

私自身は1銘柄30万ぐらいからのスタートが好きだったりしますね〜(ぇ

これはなぜかといいますと、

・大体これぐらいの投入額が、値動き的に自分に合っていると感じるから
・また、1銘柄30万というラインは、結構仕掛けられる銘柄数が増えるから

といった理由が大きいかもしれません。

とはいえ、上記はあくまで私自身の好みですので、

このあたりはご自身に合わせたカスタマイズをされるのが無難ではないか、

とは考えていたりしますね〜。

たとえばですが複利運用にしまして、

最適分散投資ファイルの設定を

・総資金100万
・設定範囲内の上限株数に仕掛ける
・1銘柄の上限投入額20%
・1銘柄の下限投入額1%

としますと、

もちろん序盤は1銘柄に20万円以上の仕掛けシグナルは出ません。

そして複利ですので、

もし総資金が150万になるなど好調な推移をみせれば1銘柄投入額が自動的に30万に増えます。

「戦略の将来的な成績は未知であり、成績の良い戦略を伸ばしていくべき」

という点から考えますと、

上記のように序盤は1銘柄投入額を抑えるような考え方もありではないか、

とは考えていたりしますね〜。

私の場合ですと、1銘柄投入額を決定する際に見る部分としましては、

最適分散投資後の、

(A)取引一覧を「損益」で並び替えし、過去の損失が大きかった取引の損失%を見る
(B)概要レポートの「平均損失」を見る

といった場合が多いです。

まずは(A)ですが、

戦略にもよりますが、過去のワーストの上位は多くの場合、

−10〜−20%は食らっている場合が多いとはいえるかもしれません。

つまり、1銘柄投入額30万ですと、

悪い事例ではやはりー3万〜−6万は食らう場合がある、

という点をイメージするような感じです苦笑

ー3万〜−6万が大きいと感じた際には、

1銘柄投入額をもっと小さくする感じですね〜。

あとは(B)の平均損失ですが、

これは要するに過去の負けトレードの平均損失額です。

もちろん平均ですので実トレードではこの額を大きくはみ出すことが多々ありますし、

ばらつきはあります苦笑

食らう時には、平均損失額の5〜6倍は食らう場合も多々あったりしますが、

これも結構目安になる数字ではないか、とは思っていたりしますね〜。

システムトレードの継続はなかなか難しいものですが、

継続が厳しくなる事例の多くの原因はやはりといいますか

「リスクのとりすぎ」

にある場合が非常に多いと思っていたりしますね〜汗

1銘柄投入額を小さくしますと、

大半の場合、過去の損益の波が穏やかになる場合が多いです。

初心者の方には特に、このリスク管理面を最初にじっくり考慮するのがおすすめだったりしますね〜。



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