順張り買い戦略の成績は、ブレイクアウト銘柄数で決まる?


順張り買い戦略の成績は、ブレイクアウト銘柄数で決まる?
2014年8月23日(土) 16:13:52 トレシズ
 
ニッパー様もおっしゃられていますが、

今は結構ブレイクアウト系買い戦略が機能している時期、

という感じがしております。

ブログを拝見させていただいても、

だいぶ成績が回復してきたシステムトレーダーの方が多いようで何よりですね〜笑

せっかくですので、

東証一部と新興市場のブレイクアウト銘柄数を調べてみました。

これは例によって、相場情報機能を使いまして、

「過去5日以内に終値が期間高値(高値)(50日)(1日前)より大きい日が1日以上存在する」

という条件にヒットする銘柄数を調べたものです。

やはりといいますか、

・ブレイクアウト銘柄数が増えている時はブレイクアウト系買い戦略の調子が向上する
・ブレイクアウト銘柄数が減っている時はブレイクアウト系買い戦略の調子が悪くなる

という傾向にあるのは間違いない、

とは思っていたりしますね〜苦笑

直近でも8/11あたりが大底で、

8/12からは切り替えしを見せています。

そのためですが、たとえば、

・2日連続でブレイクアウト銘柄数が減った時にはブレイクアウト系買い戦略を停止する
・2日連続でブレイクアウト銘柄数が増えた時にはブレイクアウト系買い戦略を再開する

といった使い方も、もしかしたらありなのかもしれませんね。

またポジション量もチェックするべきだと思っておりまして、

・ブレイクアウト銘柄数が増えている時にちゃんとポジション量が増えているか?
・ブレイクアウト銘柄数が減っている時にちゃんとポジション量が減っているか?

という点が非常に大事だと考えております。

…なお、個人的にはシストレの順張り買い戦略は、

東証一部よりも新興市場のブレイクアウト銘柄数に比例しやすいと思い込んでおります(ぇ

↓(上)東証一部銘柄のブレイクアウト銘柄数 (下)新興市場銘柄のブレイクアウト銘柄数







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