個人的な、相場の押しに対する対策


個人的な、相場の押しに対する対策
2014年9月5日(金) 07:44:00 トレシズ
 
ユーザー様から、

「順張り派ですか?逆張り派ですか?」

というご質問をいただいたのですが、

個人的には間違いなく順張り派だとは思っております笑

ただ別に順張り買いも逆張り買いも両方使うタイプではありまして、

要するに相場上昇時に買いポジションを増やしたい、

相場下落時に買いポジションを減らしたい、

という意味での順張り派です。

2006〜2008年のような下落相場で買いポジションを減らす方法はいくつか考えられますが、

1つはトレンド判定フィルターを各戦略に埋め込み、

「下落トレンドと判定された相場ではシグナルを出さないようにする」

という手法が考えられます。

2006〜2008年のような相場では、基本的にはトレンド判定フィルターでは下落トレンドと判定される比率が多くなると推測されます。

トレンド判定フィルターそのものは、以下のようにいろいろな戦略に導入できます。
http://www.torezista.com/blogdetail/1351/

あと、

「トレシズさんはどのようにトレンド判定フィルターを使っていますか?」

というご質問をいただきましたが、

私自身は、現在試行錯誤中でして、各戦略にトレンド判定フィルターを埋め込んでいません苦笑

ただ、トレンド判定は毎日やっておりまして、現在はその結果から、使う戦略や資金量を変えているような感じです。

また、これはまだ研究中なのですが、

・上昇トレンド
・ボックストレンド
・下落トレンド

という3つをさらにそれぞれ2つに分けられると思っておりまして、

・超上昇トレンド
・上昇トレンド
・ボックストレンド(上向き)
・ボックストレンド(下向き)
・下落トレンド
・超下落トレンド

といった感じをイメージしています。

超上昇トレンドとは、日経等が長期の高値を上抜いた際をイメージしておりまして、

今ですと日経が16,000円を超えてきたら超上昇トレンドです笑

逆に、2008年などは超下落トレンドになると思います。

これは分かりやすいので裁量でもいいかな、とは思っていたりするのですが(コラ、

難しいのはボックストレンド(上向き)とボックストレンド(下向き)です汗

これを判別するのは現時点ではノーアイデアですが、

1つ言えることは、

・ボックストレンド(上向き)は買いで勝ちやすい
・ボックストレンド(下向き)は買いで負けやすい

ということです。

以上のような点を踏まえ、

私自身は以下のような買い戦略のポートフォリオ構成を考えています。

■超上昇トレンド
フルスロットルですね(コラ
順張り逆張り含め、全買い戦略を使います。
特に、高値圏狙いの順張り買いがメインとなります。

■上昇トレンド
順張り買い戦略は、超上昇トレンドに比べますと戦略数または資金量を抑えます。
逆張り買い戦略は通常通りです。
資金量でいいますと、超上昇トレンドが100%だとしますと、こちらは80%ぐらいでしょうか。
※私自身の判定では、現在はここです。

■ボックストレンド(上向き)
順張り買い戦略は、上昇トレンドに比べて減らします。
逆張り買い戦略は通常通りです。
こちらは70%です。

■ボックストレンド(下向き)
順張り買い戦略は、高値圏狙いは停止、安値圏狙いのみ稼働させます。
逆張り買い戦略は通常通りです。
こちらは50%です。

■下落トレンド
順張り買い戦略は、高値圏狙いは停止、安値圏狙いのみ稼働させます。
逆張り買い戦略は通常通りです。
こちらは30%です。

■超下落トレンド
順張り買い戦略は、高値圏狙いは停止、安値圏狙いのみ稼働させます。
逆張り買い戦略は、浅い逆張り買い戦略は停止します。コキュートス(L)のような深い逆張り買いがメインになります。
こちらは20%です。
むしろこの地合は、売りメインで戦うべきと考えております苦笑

といった感じでしょうか。

結構個人的な考えが入っておりますので、

あくまでご参考程度にとどめてください汗



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