順張り買いと逆張り買いを併用する意味


順張り買いと逆張り買いを併用する意味
2014年9月19日(金) 21:35:43 トレシズ
 
いや〜、NYダウが連日の最高値更新ですごいですね〜汗

スコットランド情勢も落ち着いて何よりという感じで、

今日は昨日に比べますと、比較的買い戦略が機能していた印象です。

今日はあくまで個人的な、

「順張り買いと逆張り買いを併用する意味」

について書かせていただきたいと思います。

ポートフォリオ構成でまず基本となるのが順張り買いと逆張り買いの併用です。

いつも書かせていただいておりますが、これはなぜかといいますと、

やはりどちらかにしか取れない相場があるため、

という理由が一番大きいのですが、

もう1つの理由としましては、

「組み合わせるとポジション量の調整がしやすいため」

という理由があります。

これはどういうことかを、下に例を交えまして説明させていただきます。

■順張り買い戦略を2つ、それぞれ資金100万ずつで運用した場合の例
・仮定としまして、9/24は日経が押してから順調に上昇したとします。
順張り買いは相場上昇時に約定数が増えるため、
2つの順張り買い戦略で結構約定し、100万分の買いポジションを保有
 ↓
・9/25も相場が順調に上昇し、さらに追加で100万分の買いポジションを保有(買いポジションは200万)
 ↓
・9/26に相場が上昇すればかなりの利益になりますが、
もし暴落が来た場合には、買いポジションが200万分あるため結構食らいやすい

■順張り買いと逆張り買いを1つずつ、それぞれ資金100万ずつで運用した場合の例
・逆張り買いは相場の押しの際に約定数が増えます。
仮定としまして、9/24は押しで始まり逆張り買いが結構約定して75万の買いポジションを保有、そのあと相場が上昇して順張り買い戦略で50万分の買いポジションを保有したとします。
 ↓
・9/25も相場が順調に上昇し、逆張り買いの75万分は手仕舞い。順張り買いの方はさらに追加で50万分の買いポジションを保有(買いポジションは100万)
逆張り買いは相場上昇時に約定が減るため、9/25は保有なし
 ↓
・9/26に相場が上昇すれば順張り買い戦略2つの場合の利益にはかなわないものの、
もし暴落が来ても、買いポジションは100万分しかないためある程度はリスクが限定される

こういった差があるものだと思っていたりしますね〜。

もし相場が一辺倒に上昇し続けるということが分かっているのであれば、

私だったらポートフォリオ全てを順張り買い戦略にします(コラ

とはいえそれは誰にも分かりませんので苦笑、

資金管理面を重視して逆張り買いを取り入れている、

という側面があります。

シストレの総資金がたとえば200万だったとした場合、

私の場合ですとやはりといいますか、

日々200万の買いポジションを持つのは避けたいタイプです汗

多少なりとも余裕があった方が予期せぬ事態へ対応しやすいですし、

DDの際の予備資金があるという意味でも安心感が出る感じがします。

個人的な経験上ですが、

資金MAXでシストレをやりますと、

…とにかく荒いんですよね苦笑

かつて、私自身のシストレ駆け出しの頃、

何度も資金MAXを試し、そして荒すぎて停止に追い込まれるということが何度もありました苦笑

儲かっている時はいいんですが、

…資金カツカツだと、DD中が相当キツいんですよね汗

刺激を求めたい場合にはそれもありかもしれませんが(コラ、

個人的には今は、

「淡々とシストレを続けたいので、極端な刺激は求めない」

といったタイプになっているかもしれません笑

週末は、トレード日記側で試す新逆張り買い戦略を検討してみたいと思っております。



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