今日は新興不動産が強かったですね〜。


今日は新興不動産が強かったですね〜。
2011年1月17日(月) 23:28:59 トレシズ
 
プロパストの疑義解消による上げや、日本エスコン・エリアリンクなど、新興不動産系の強さが目立った一日でした。

また、アールテックなど一部のバイオ系も完全な上離れで、今後が楽しみな動きといえます。個人的には新興不動産・バイオ系が今のテーマなのかもしれないと見ています。

ユーザー様の中で、こういった銘柄に買いシグナルが発生するような戦略を運用したいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?実は、何よりこれは私のニーズだったりするのですが(コラ

こういった銘柄を売買対象にするようなロジックは、以下のように組みます。

■新興市場の完全に上離れした銘柄のみを売買対象とするロジックの組み方

【売買対象】
・売買対象はJASDAQ・マザーズ限定(ヘラクレスがなくなったため簡単になりました。)
・過去15日間の売買代金制限は最低5,000万以上(もしくは、資金が小さい場合には直近3日の売買代金が5,000万円以上などと設定しても流動性が高い銘柄をつかめるかもしれません。)
・株価は最低150円以上

【新規建て条件】
・終値が期間高値(40日・1日前)より大きい

【取引終了条件】
・保有期間高値(終値)より10%以上終値で下落しているなら手仕舞う
・無条件に、建て日より25日間経過したら手仕舞いする
※手仕舞いの方法はいくつか考えられますが、上記のようなブレイクアウト系の手法には、トレイリングストップなどの相性がいいと考えています。

そしてここからが重要ですが、上記のようなロジックは、全てのシグナルを仕掛けた場合、ほぼプラスになりません(ぇ

これは、下落トレンドでブレイクアウト系の手法が機能しなくなるためによる影響が一番大きく、個人的には「買いブレイクアウト系の手法の場合、下落トレンドではシグナルが出ないのが一番望ましい」と考えています。

下落トレンドでシグナルが出にくくするためにはどうすればいいか?

それは「イザナミのシグナル数フィルター機能」を使います。

上記例と相性がいいのは、

最適分散投資画面の、

・オプション設定:スクリーニングにHitしている銘柄が、10【A】銘柄以上の場合に新規建て参戦する
・フィルタ設定:新規建て参戦する日をフィルタ設定で決めるにチェックを入れ、[C]固定値の数値を2【B】以上にする

のどちらかを使います。(両方は使いません。)

AとBの数値が大きければ大きいほど、下落トレンドでシグナルが発生しにくくなります。かといって、数値を大きくしすぎると1年を通して1・2回程度しかシグナルが発生しないロジックになってしまうため、数値については過去の取引タイミングなどを見比べ細かく調整する必要があるといえます。

AとBの違いは、Aが静的な値(固定値)なのに対して、Bは動的な値(変数)であることです。別にどちらがいいというわけでもないのですが、個人的にはBの方が直近相場状況によって柔軟に対応できるため好きですね〜。

ブレイクアウト系で優秀なロジックを組むのは非常に難しいですが、利回りの目標を上げすぎなければ有効に機能するものを作るのはさほど難しくありません。

順張りに興味がある方は、一度試されてみてはいかがでしょうか?



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