シストレ駆け出しの頃にはまる罠(38)


シストレ駆け出しの頃にはまる罠(38)
2015年2月2日(月) 19:18:29 トレシズ
 
今日はひさびさの罠シリーズで、

「シストレ初心者の方に贈る心得」

というテーマで書かせていただきたいと思います。

とは言いつつも、

これはあくまで個人的な経験に基づく考えであり、

必ずしも正しいものではありませんので、あくまで1つ、

ととらえていただければ幸いです汗

■(1)初めはとにかく低ロット!稼ぐよりも「慣れる」ことを重視するべき

シストレ戦略の成績を見ると右肩上がりのものが多く、

「これは誰でも勝てる!」

と思われてしまうかもしれません。

もちろん、2000年以降のトータルで言えば右肩上がりでないと販売戦略として成り立たないのが明白ではあるのですが苦笑、

たとえば鉄壁にしてもヒュプノス【トランザム】にしても、

フォワード成績はなかなか悪くない感じだと思います。

ただ一方、

その右肩上がりの成績推移の中でも、

やはりといいますか浮き沈みがあるわけです。

DDを乗り越えてから大幅に過去最高益更新をするような動きもよくあり、

そしてシストレ初心者の方が継続が困難になりやすいのが、

やはりといいますか「DD時期」です汗

DDが続きますと、

「このままDDが無限に続いて、どんどん資金が削られていってしまうのではないだろうか?」

という恐怖が出てくるのは自明の理です。

ただ、個人的な考えですと、

「シストレとDDとは、切っても切り離せないもの」

と考えております。

DDを乗り越えられるようにならない限りは、

シストレでは勝てるようにはなれない、と言っても過言ではないとは思っております苦笑

ロットを大きくすれば、もちろん調子がいい時には+10万以上の収支もありえますが、

そこまでの浮きがあるということは、同レベルの沈みもあると考えられます。

「そうなったとき、自分が果たして耐えられるのかどうか?」

を十分に考慮しておく必要があると考えます。

もちろん上級者であれば、

ロットとメンタルいうのは比較的コントロールできるようになってくると思いますが、

「初心者がいきなりそれをコントロールできるか?」

という観点ですと、

…天賦の才がないと厳しいのではないか、とは思います苦笑

シストレでは継続が何よりも大事だと思ってはおりますので、

「継続のしやすさ」

という観点から考えましても、

「序盤は低ロットでリスクを抑えつつ継続し、シストレを学ぶということを重視する」

というのが大事ではないかと考えております。

■どんな地合でも勝てる戦略というのは基本存在しない

これはもちろん腕にもよるとは思うのですが、

戦略にはやはり、好不調の波があるもの、と私は考えております。

今まで数多くのシステムトレーダーが

「どんな相場でも勝てる戦略という聖杯」

を求めてチャレンジしてきたとは思うのですが、

そんなものがあったら誰でも大金持ちですよね苦笑

勝っているトレーダーの方などでも、

やはり数多くの損切りをこなしていたりしますし、

成績に浮き沈みがある場合がほとんどだと思います。

たとえば2015年1月〜2月のボックスの地合で、

2013年前半のアベノミクスと同程度の成績を望むのは酷だと思います。

こういった「地合考慮」も必要で、

強くない地合で期待するといった感情は排除した方が、

シストレの継続という観点ではプラスに作用すると思っていたりしますね汗

個人的にはやはり、

「待つも相場」

というのが最も好きな相場格言です笑

■戦略特性を把握しておいたほうがいい

販売戦略というものは、基本他人が作った戦略です。

そういった意味では、

自分で作った戦略よりも慣れるまで時間がかかるというのは事実、とは言えるかもしれません。

個人的には販売戦略は、「時間短縮目的で使ってほしい」といった思いはあります汗

ただもちろん、

販売戦略としてリリースするまでには、

私自身、過去の経験をロジックに生かした上で、

実際に資金を投入してのフォワードまで行っておりますので、

そういった面での自負はあります。

とはいえ、たとえばですが、

・販売戦略同士で、損失が発生する時期が同じものはないだろうか?
・また、仕掛け位置や手仕舞い時期などが自分と合っていないと感じるものはないだろうか?

といったチェックは必要だと思いますね〜。

これは非常に難しいところなのですが、

好みというものは人によって異なりますので、

私の方でも一概に言えないところがあります苦笑

ただ、たとえば損失発生時期が一致する戦略がポートフォリオ内に多すぎますと、

1日のDDが相乗効果で結構大きくなってしまうんですよね汗

これを避けるためにはポートフォリオ内に相関が小さい戦略を導入していくしかなく、

またこのバランスは、

実際に資金を投入してみないと分かりにくいもの、

とは個人的に思っております。

そういった意味でも、低ロットからというのは基本ではないかとは考えます。

■シストレ資金は捨てられるレベルの単位にする

これも時々書かせていただいている極論ですが苦笑、

あくまで私自身は、

「シストレ資金は捨てたものとして考える」
「また、逆に、捨てたとしても諦められる資金量にする」

という考え方を目指しています。

一番は、

「シストレの結果がどうだろうとどうでもいい」

と思えるようになれればベスト、

とは思っていたりしますね〜。

もしくは、

勝っても負けても「楽しい」と思えるようになればいいとも思っております。

シストレ資金をお金として見てしまいますと、

…とにかく日々一喜一憂してしまいます苦笑

たとえば仕掛けた銘柄が暴落したりしたら裁量で手仕舞いたくなる衝動に駆られるかもしれませんし、

こういった衝動は、

・シストレ資金をお金として見てしまうほど
・また、ロットが大きいほど

大きくなる傾向にはあるとは考えられます。

こういった感情を捨てるためには、

やはりシストレ資金をなるべくではありますがお金として見ないのがベストとして考えられ、

たとえば私の場合ですと、

「証券会社に資金を入金した時点で、そのお金はポイントになってしまった。もう換金はできないので資産ではない」

といった極論的な考え方をするようにしていたりしますね〜苦笑

…正確には、「なかなかできないですが、こういう考え方を目指している」という意味合いですが(コラ

逆に、

「捨てたものとして考えるためには、捨てられるレベルの資金でなくてはならない」

とは言い換えられるかもしれません。

このあたりはなんといいますか、

ミニマリストや断捨離の考え方に似ていますね苦笑

■日々の研究が何よりも大事

あとはやはり、

シストレそのものに興味を持ち、日々研究することが大事、

だとは思っています。

実際私の場合でも、

1回1回の研究は成果なしに終わったとしましても、

しばらくたってから振り返ってみますと、

「あの研究は役に立ったな」

と思うことはよくあります。

「好きこそ物の上手なれ」になるか、もしくは

「下手の横好き」になるかは分かりませんが、

好きな方が絶対上達が早い、

というのが持論です笑



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