シストレ開発でお悩みの初心者の方向けの話です。


シストレ開発でお悩みの初心者の方向けの話です。
2011年1月26日(水) 23:22:12 トレシズ
 
スキャルピング戦略ですが、今日のように日経が下げて始まる展開でも保有銘柄がないためほぼ影響がないのが強みといえます。

その一方で、スイングによる持ち越しのギャップアップ時の恩恵などを受けることができないのが弱みともいえそうですが…笑

ひとまず現段階で、

・日経が始値から上昇
・日経が始値から横ばい

という2つの相場がありましたので、次は

・日経が始値から下落

という相場でもテストできればいいなと思っています。
…一番負けそうですが(ぇ


今日は、シストレ開発で方向性がつかめない初心者の方向けに、私がどういうポイントで戦略を開発するか、イメージ的なお話を書いてみたいと思います。

たとえば上記買いスキャルピング戦略ですと

(1)翌日寄りで買う
(2)買値の2%上で指値を入れる
(3)約定しなかった場合には当日引けで決済

という感じになりますが、私の場合ですと、まずはおおまかなイメージから判断します。
たとえば、上記手法の勝率が高いのは、前日が陽線の場合か?陰線の場合か?という部分などからですね。

■前日陽線の場合

・売買ルール
新規建て条件(翌日の始値で新規建て)
陽線が1と同じものに絞り込む

取引終了条件(当日の終値で取引終了)
建て値の2%で指値注文する
無条件に、建て日より1日間経過したら手仕舞いする

※全市場全銘柄・イザナミのデフォルト条件を使用

【結果】
総取引回数:651168回
利益取引数:336614回
損失取引数:314554回
勝率:51.69%
期待値:-0.12%

■前日陰線の場合

・売買ルール
新規建て条件(翌日の始値で新規建て)
陰線が1と同じものに絞り込む

取引終了条件(当日の終値で取引終了)
建て値の2%で指値注文する
無条件に、建て日より1日間経過したら手仕舞いする

※全市場全銘柄・イザナミのデフォルト条件を使用

【結果】
総取引回数:733861回
利益取引数:389975回
損失取引数:343886回
勝率:53.14%
期待値:-0.09%

このように、まずはシンプルな条件で比較し、過去の統計上どちらが有利かを判断する、といった手法をよく使います。

上記スキャルピング戦略の場合ですと取引回数・勝率・期待値ともに前日陰線の場合の方がパフォーマンスがいいため、「それじゃあ前日陰線を起点にしよう」といった感じです。

システムトレードは過去の統計上できるだけ有利な箇所で売買する手法のため、このように消去法のような感じで「どちらが有利か?」を検証していくと、イメージがつかみやすいかもしれません。

「どうやって戦略を開発したらいいか分からない」という方は、いきなり複雑な条件でテストせず、まずは上記のように簡単な条件から消去法で構築していくのも、分かりやすくておすすめです。



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