ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_カスタム版につきまして


ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_カスタム版につきまして
2015年12月15日(火) 13:21:08 トレシズ
 
ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_カスタム版をアップさせていただきました。

ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】、ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】、またはいずれかが含まれたセットのご購入者様は、

会員ページより無料で「ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_カスタム」をダウンロードいただけますのでお試しください。

また、もちろん「ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】」を今後ご購入いただいた場合でも、「ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_カスタム」をダウンロードいただけます。

■会員ページ
https://www.torezista.com/member/login.php

■ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】
http://www.torezista.com/strdetail/254/

前バージョンからの変更点としましては、

・仕掛け方法を変更
・最適分散投資ファイルの対象銘柄を、2015年12月の最新の貸借銘柄に変更
・マーケットインパクトをなるべく抑制

といったテーマで改良しましたが、

詳しい意図などは同梱の「ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_カスタムのご利用方法.txt」に記載してありますのでご確認ください。

なお、ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】の商品ページ掲載成績は、カスタム版のものではなく、元データのものとなりますのでご注意ください。

また、対象銘柄は貸借銘柄に限定しておりますが、売り戦略の宿命で売り禁銘柄へシグナルが出ることは防げず、また検証結果は売り禁銘柄シグナルを除外した結果ではなく、あくまでイザナミによる検証結果を掲載しておりますのであらかじめご了承ください。

■ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_カスタム版の同梱ファイル
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_カスタム.str(イザナミ用バックテストファイル)
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_カスタム(10億).str(イザナミ用バックテストファイル・売買代金制限10億)
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_カスタム.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル・2015年12月の貸借銘柄を使用)
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_カスタム(発売時の貸借銘柄を使用).opt(イザナミ用最適分散投資ファイル・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】発売当初のの貸借銘柄を使用)
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_カスタムのご利用方法.txt

■組み合わせ方
(1)ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_カスタム.str+ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_カスタム.opt
カスタム版の標準の組み合わせとなります。

(2)ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_カスタム.str+ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_カスタム(発売時の貸借銘柄を使用).opt
最適分散投資ファイルにおける貸借銘柄を、ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】発売当初のものにしたバージョンです。

(3)ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_カスタム(10億)_カスタム.str+ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_カスタム.opt
バックテストファイルの売買代金を10億に引き上げたバージョンです。マーケットインパクトが気になる方におすすめの組み合わせです。通算利益率は取引回数が少なくなる分減りますが、バックテスト段階の期待値が最も大きいファイルです。

以下に、ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_カスタム.str+ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_カスタム.optの組み合わせで検証した際の、2015/12/14時点での成績を掲載させていただきます。

■ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_カスタム版のバックテスト段階の概要レポート
バックテスト期間: 2000/01/04 〜 2015/12/14
総取引回数: 30046回
平均保有期間: 1.04日
勝率: 65.37%
平均利益: 3.96%
平均損失: 4.46%
累積損益率: 31259.93%
利益の標準偏差: 3.44%
損失の標準偏差: 7.07%
期待値 1.04%

■ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_カスタム版の最適分散投資後の概要レポート
最適分散投資期間: 2000/01/04 〜 2015/12/14
運用方法: 単利運用 通年
運用金額: 2000千円
レバレッジ: 1.00倍
取引手数料: 考慮せず

総取引回数: 5502回
平均保有期間: 1.02日
勝率: 64.10%
平均利益: 12489円 (3.55%)
平均損失: 12854円 (3.74%)
累積損益率: 5110.92%
期待値: 3391円 (0.93%)

利益の標準偏差: 11916円 (3.14%)
損失の標準偏差: 15767円 (4.51%)

利益: 44049千円
損失: 25386千円
損益( 利益 + 損失 ): 18662千円
最終運用資金(運用金額 + 損益 ): 20662千円
利益率: 933.13%

最大DD日: 2001/03/26
最大DD開始日: 2000/12/08
最大DD終了日: 2001/08/20
最大DD開始資金: 2567千円
最大DD: 420千円 (16.39%)
最大DD期間: 171日
最大DDからの回復日数: 101日

最長DD開始日: 2000/12/08
最長DD終了日: 2001/08/20
最長DD期間: 171日

最大含み損: 357千円 (1.76%)
最大含み損日: 2015/04/30







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