個人的な戦略開発のコツ(1)


個人的な戦略開発のコツ(1)
2011年2月5日(土) 02:22:24 トレシズ
 
今日は、時々いただく質問でもあります、私自身の「システムトレード戦略を開発するコツ」について書いてみます。

なんとなく(1)とつけてしまったのは、できればシリーズ化していきたいと考えているからですが…次回掲載は未定です(コラ

戦略開発のコツが分からないという気持ちは、私自身非常に分かります。
といいますのも、数年前に自己裁量トレードをやめて完全にシステムトレードに移行した時、本当に勝手がわからず苦労しました笑

当時は試行錯誤の日々で、無茶なロジックを全力で運用したりして返り討ちにあったりすることも多く、さまざまな失敗をしました。そうして何回も痛い目にあっていたことが糧となり、数年を経てようやく今のようなスタイルを確立するに至りましたが、

ストップ安やドローダウンに対する耐性のアップ、メンタル面での強化ができたという意味では、何度も痛い目にあうという経験を積めたのは決して悪いことではなかったなぁと思っていますね〜。

さて、今日はメンタルの話はさておき笑

数多くのご質問をいただいておりますように、おそらくシステムトレード初心者の方は、「ゼロから戦略を作り出すのが難しい」と感じてらっしゃるのではないかと思います。

やはりB・N・F氏などが日々の相場を見て経験を積んで達人となったように、システムトレード戦略開発においてもやはりある程度の経験が必要だと思います。

・日足チャート、月足チャートを日々観察する
・販売戦略をまずは運用してみて、どういうポイントで買っているか、売っているかを観察する
・チャートで「こういう箇所で上がりやすいな、下がりやすいな」という印象を感じた場合にはメモに残しておく

などは、間違いなく戦略開発のヒントになりますね。

こういった作業はやはり好きでないとできないものですが、
将来的にも機能するような堅牢なロジックは、やはり日々の値動きを理解していないことには構築できないかもしれません。

あくまで私個人の考えですが、単純な数字遊びで根拠のないロジック、どうしてその箇所で売買すると優位性があるのかを説明できないロジックは、将来的に機能しなくなる可能性が高いと見ているからですね。

まずコツの第一弾は、「とにかくチャートを見て、思ったことはメモにとること」です。

過去のテスト勉強などでもそうでしたが、単に読むだけと実際に書くということは、頭に入ってくる量そのものが違います。一度書いたことはなかなか忘れないので、

・システムトレード運用成績や、仕掛け箇所の印象、感想、ドローダウン中の心境などを日々ノートにまとめる
・チャートを見た際の印象など、戦略開発に役立ちそうなところをメモする

などの作業を行うと今後の戦略に役立つと思います。

(これは実際に私がそうでしたので笑 単に好きというのもあるのですが、この作業はメンタルコントロールにも役立つので結構便利です。特に不安なときは、日記に率直な感想を書くなりして発散したほうが精神的にプラスに作用します。


とにかくチャートを見たり、販売戦略を実際に運用したりして経験を積むのがまず第一弾だとして、次の段階では「実際にどういった指標を使うか?保有日数は?」といった話になってくると思いますが、

個人的には基本的な指標、「移動平均」の理解が一番大事だと思っています。

極論を言えば、基本さえ知っておけば他の指標を知らなくてもロジックは組めますし、応用もききます。

とはいえ、ここらへんを書くと非常に長くなってしまいそうなので…汗

また次の機会の「個人的な戦略開発のコツ」シリーズで書かせていただきますね笑



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