シストレ駆け出しの頃にはまる罠(40)


シストレ駆け出しの頃にはまる罠(40)
2016年6月11日(土) 15:04:38 トレシズ
 
「バックテスト段階の期待値が高い戦略だから、1銘柄投入額をある程度増やそう」

という考え方は、

もちろん間違っているわけでもないのですが、

ある意味カーブフィッティングに陥りやすい考え方とも言えるかもしれません。

個人的に考えるカーブフィッティングには2種類ありまして、

(A)バックテスト側の仕掛け条件等で、あまりに都合のいい取引のみを抽出している場合
(B)最適分散投資側で、過去の都合のいい優先順を採用し、かつその上位銘柄のみを抽出している場合

というのがメインかもしれません。

その上でですが、

あくまで私の考えですと、

「(A)のようなケースは稀」

だと思っております(ぇ

といいますのも、

そこまで仕掛け条件を増やしたような戦略は、

シストレ上級者の場合あまり組まないですし、あまり使わないだろうと推測するためですね〜苦笑

もちろん例外はあり、

「こういうチャート形を狙いたい」

といった場合に、

結構複雑な条件を組む場合も稀にあります。

たとえば、三角保合いなどですね。

バックテストファイルや最適分散投資ファイルがカーブフィッティングに該当しているかどうかは、

初期段階で判別するのは非常に難しいと思います。

ただ、

「フォワードでバックテストファイルの期待値がプラスであれば、カーブフィッティングではない」

とは言えるのではないか?

とは考えております。

フォワードでバックテストファイルの期待値がプラスであっても、

「なぜか結果がついてこない」

という場合は結構あります。

こういう現象がどうして起こるかといいますと、

それは

「バックテストファイルではなく、最適分散投資ファイル側のカーブフィッティングであるため」

というのが1つとして考えられます。

つまり、私が考えるカーブフィッティングとは、

・バックテストファイル
・最適分散投資ファイル

の2段階で起こりうるわけですね〜。

そして、

個人的に初心者の方におすすめの手法は何か、といいますと、

「最適分散投資ファイルに依存しない形にする」

という手法です。

たとえば、

最適分散投資ファイルでは、

主に

・優先順
・1銘柄投入額

がカーブフィッティングを起こす原因になると考えます。

そのためですが、

「1銘柄投入額を極めて減らし、銘柄分散数を増やすことにより、最適分散投資ファイル側のカーブフィッティング要素を消す」

という技が1つとして考えられます。

たとえば極論ですが、

最適分散投資ファイル側で100銘柄分散などにしてしまえば、

…もはや優先順などは関係ありません苦笑

といいますのも、

100銘柄分散であれば、

シグナル銘柄大半に仕掛けられるためですね〜。

優先順上位を抽出する必要がないためです。

こうしてしまいますともはや最適分散投資ファイルには依存しない形になりますので、

あとは「バックテストファイルのフォワードの期待値がプラスかどうか?」という点をチェックするだけで、

・仕掛け条件側のカーブフィッティング
・もしくは、カーブフィッティングではないにしても、直近の相場での有効性

などをチェックすることが可能となり、

手間を削減できて便利だと思っています。

もちろん上記は完全に個人的な考え方であり、

必ずしも正しいわけではない点をご了承いただければと思いますが、

特に、

「バックテストファイルの期待値は結構高いのに、結果がついてこない」

という戦略の場合には、

まっさきに試す価値がある手法ではないか?

と考えております。

また、上記のような観点から、

バックテスト段階の期待値がどんなに高かったとしても、

いきなり1銘柄投入額を増やすのはあまりおすすめできないかもしれません汗

1銘柄投入額を増やすのは、

・バックテストファイルの確実性や再現性がある
・また、最適分散投資ファイルの優先順が理にかなっている

といった点を確認できてからの方が無難、

だとは考えていますね。



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