シストレ駆け出しの頃にはまる罠(41) システムトレードで勝てない原因とは?


シストレ駆け出しの頃にはまる罠(41) システムトレードで勝てない原因とは?
2016年9月29日(木) 22:28:23 トレシズ
 
ひさびさの罠シリーズで、今日は

「システムトレードで勝てない原因とは?」

というテーマで書かせていただきたいと思います。

誤解のないよう書いておきますが、

個人的には「システムトレードは勝てる」と思っております汗

勝てない原因は、

「アプローチ方法にある」

とは言えるかもしれませんね〜。

■いきなり自動売買は危険?

主にFXですが、

いろいろ自動売買ツールがあったりします。

もちろんこういったものでも勝てるものも多くあると思いますが、

「そのシステム自体をどこまで理解しているか?」

という点が問題になってきます。

といいますのも、

中身を知らないシステムに、

自分の大事な資金を預けられるか?

と考えますと、

…かなり難しいのではないか、とは思います汗

DDになった際などに、

理解していないシステムの場合、疑心暗鬼になり継続が困難になる場合も少なくありません。

「まずは自分の使っているシステムへの理解を深める」

という点が大事になってくると思っています。

■ロットの張りすぎ

正直なところ、

システムトレードは、

裁量が下手な人の裁量ほどは負けないと思っています苦笑

その上でですが、

シストレ初心者のうちから大きい資金を投入したりするのは非常に危険、

だとは思っていますね〜。

といいますのも、

最初から完璧に勝てる人など、そうそういないと思われるためです。

ロットを張りすぎて、

大きいDDなどが発生しますと、

それだけで継続が困難になり、裁量が入ってしまう要因になってしまいます。

■銘柄分散が足りない

上記と似ていますが、

1銘柄に投入しすぎるのは、

初心者のうちは避けた方が無難だと思います。

また、

シストレでは特に、

「破産確率を抑えて運用する」

という考え方が大事になってくると思っています。

1銘柄投入額を大きくすると、

リターンも大きくなりますが、

リスク(破産確率含む)も大きくなるため、

ある程度シストレに慣れてからのほうがいいと思います。

■裁量を入れてしまう

上手い人の裁量はまったく否定することもないのですが、

そうでない場合には、

裁量を入れることがいわば

「カーブフィッティングになってしまう」

とは言えます。

たとえば、

「シストレを始めたら、いきなりDDになり、恐くなって停止してしまった」

などが最たる例ですね〜。

もちろんシステムに問題がある場合にはカスタマイズが必要になる場合もありますが、

停止した後に反発する、

などといったことも多発します。

もし裁量を入れる場合には、

「その裁量の理由は、分析に基づいた結果であるかどうか?」

を説明できるぐらいの場合のみにした方がいいかもしれません。

感情で裁量を入れてしまうのは、

個人的な経験上あまりいい結果になったことがありません苦笑

■何も考えていない

結論的には、

シストレで勝つためには、

「考えること」

が非常に重要だと思っています。

シストレブロガーの方でも、

勝っている人のほとんどが、

日々かなり研究されている方です。

始めから全てがうまく行く人の方が稀だとは思いますし、

今勝っている人でも、

はじめのうちは結構負けていた場合も多いかもしれません。

「そこから這い上がれるかどうか?」

が1つのターニングポイントだと思っていたりしますね〜。

■得意手法がない

「順張りがうまくいかないから今度は逆張りにしよう」
「底抜けが恐いから順張りにしよう」
「どれもうまくいかないから長期投資を試そう」
「結果的にどれもうまくいかないから、投信にまかせよう」

こういった感じで、

どんどん手法を変えていくと泥沼にはまります汗

といいますのも、

「どれに対する理解も浅いままで終わってしまい、シストレというものが分からなくなってしまう」

ためですね〜。

もちろんいろいろな手法を試すということは、

「自分の得意戦法を知る」

という意味では、必要な行程です。

ただ、

「うまくいかないから変える」

という考え方ではなく、

「この手法は自分に合っているかどうか?またどのあたりにメリットとデメリットがあるか?」

といった点を、

十分に考えてみることが大事だと思いますね〜。

個人的には売りを結構使います。

もちろん、買いのみでも勝てる人は勝てますので、

売りは必須ではありませんが、

もし買いのみで壁にぶつかっている人には特に、

この「売り戦略」をおすすめしたいところです。

といいますのも、

私自身、

「売りを使うようになってから勝てるようになったため」

です苦笑

2008年の相場などは、

売りの方が確実に効率が良いですし、

逆張り買いで待ち構えている間に売りを使えれば、

さらに効率が上がります。

また、

売りを使いますと、

「売り方の気持ちが多少分かる」

という意味では、買いにも生かせます。

ただ別にこれが正しいというわけではなく、あくまで1つのスタイルです。

「自分の得意分野を見極め、それを極めるために日々学んでいく」

というのが大事ではないでしょうか?

個人的にはこの、

「得意手法を極める」

という部分が、

シストレ上達のための近道、

と考えています。



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