シストレ駆け出しの頃にはまる罠(43) 期待値至上主義


シストレ駆け出しの頃にはまる罠(43) 期待値至上主義
2016年11月22日(火) 22:04:23 トレシズ
 
個人的にシストレで勝つための近道と思うのは、

「期待値至上主義」

という考え方です。

実際のところ、

トレードをやっていますと、

日々勝ち負けがあったりしますよね。

そして、

勝った日はいいものの、

負けた日の方が問題で、

「何かしら手法に問題があるのではないだろうか?」

といった感じで疑心暗鬼になってしまいます。

特に初心者の方の場合、

こういう傾向が強くなるのではないでしょうか。

とはいえ、

冷静にいろいろな方を見てみますと、

どんなスーパートレーダーでも、

「負けない日がないトレーダーはいない」

とは言えるかもしれません。

B・N・F氏でもそうですし、バフェット氏でもそうです。

つまり言えることとしましては、

「トレードで、毎日100%勝つのは不可能」

ということですね〜。

個人的にはこれが、

トレードの大前提だと思っています。

もちろん、

勝率等については、

…さすがに経験等による差が生まれてくるとは思いますが汗

その上でですが、

こういった人達のすごいところは、

「損失額を上回る利益額を生み出している」

という点ですね〜。

つまり、

「PF1を遥かに超えるパフォーマンスをあげている」

ということです。

損切りがある手法でもいいですし、

ない手法でもいいですが、

要は総利益が総損失を上回ればいい、

こういう考え方ですね〜。

これを実現しさえすれば、

多くの人が勝てるようになると思います。

毎日勝つのは不可能で、

しょっちゅう負けもあります。

そして、

「負けを受け入れる」

という考え方が大事だと思いますね〜。

1トレード単位での大負けはよくあるお話で、

こういった大損害を食らう場合に人は迷ったりするものですが、

そのたびに手法を変えていますと、

株の勝ち方というものが分からなくなってしまう可能性が大です。

むしろ、

「個別銘柄の動きはイレギュラーが多い。むしろトータル的にどういう動きをしているか?」

という点の見極めが大事、

と思っていたりしますね〜。

基本的にシストレでは、

1トレードあたりの期待値が、バックテスト段階で検証できます。

もちろんフォワードである程度の期間に渡って有効性が確認できない場合にはカスタマイズの必要性が出てくる場合もありますが、

基本的には私の場合ですと、

「期待値と取引回数」

という2項目を重視しています。

ある程度の試行期間を経て、

取引回数と期待値のバランスが取れているルールであれば、

日々勝ったにしろ負けたにしろ、

「今日は期待値を積み重ねたな」

という感覚が残るだけです苦笑

そのためですが、

負けた日に戦略をカスタマイズしてしまうような作業はあまりおすすめできないかもしれません。

といいますのも、

そこまで極端にカーブフィッティングしているルールというのは少ないと思われるためです。

むしろ結果が出ないのは需給関係、

もしくは地合による影響の方が大きい、

とは思っていたりしますね〜汗

「一日単位では100%勝つことはできない」

これを受け入れた上で、

「1トレード単位の負け額を抑える」
「また、戦略の成績は数か月単位で見る」

といった点を徹底しますと、

より一層シストレで勝ちやすくなる、

と思っています。

少なくとも、

イレギュラー的な動きをした1トレードを深く考えても、

意味がない場合が多い、

とは思っていたりしますね〜。

「トータル的に考え、期待値を積み上げていく」
「かつ、ある程度のトレード回数に耐えられるような資金管理方法にした方がいい」

とは言えるかもしれない、と思っております。



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