シグナル数はある程度絞るべき?


シグナル数はある程度絞るべき?
2016年12月19日(月) 09:30:48 トレシズ
 
表題の通りですが、

バックテストファイルである程度シグナル数を絞るべき、

というのが最近の個人的な考え方です。

もちろん、

最適分散投資ファイル側で、

1日の仕掛け銘柄数上限を設けるなどの手もありますが、

この方法ですと、

・バックテストファイル以外に、最適分散投資ファイル側でもカーブフィッティング等をチェックしなければならない

という手間が発生してしまうのが難点です苦笑

このやり方はやや上級者向けだとは思っておりまして、

やはりといいますか、

バックテストファイル側でシグナルを絞り込み、

最適分散投資ファイルに依存しない組み方をする、

というのがいいのではないか?

とは思っていたりしますね〜。

ただいずれの場合にしても、

1日の仕掛け銘柄数上限は必要だと思います(ぇ

これはなんといいますか、

1日単位での負け額をある程度はコントロールすべきだと思っておりまして、

1日単位でのDDが大きすぎると余力が減ってしまい、

その負け分を取り返すパワーがなくなってしまうためですね〜。

「常に余力を残しておく」

という考え方が重要、

と思っています。



・ブログはトレジスタ・ストラテジーオンラインおよびストラテジーの販売者により任意に投稿されるもので、掲載された情報の真実性・価値を保証するものではありません。また、ブログの内容はお客様への情報提供のみを目的としたものであり、特定の有価証券の売買あるいは特定の証券取引の勧誘を目的としたものではありません。ブログに掲載された情報に起因するいかなる損害・損失に対しても弊社株式会社トレジスタおよびブログ投稿者は一切の責任を負いません。掲載内容のご判断は投資家ご自身の判断と自己責任でお願いいたします。