よくあるご質問と回答(124)


よくあるご質問と回答(124)
2017年2月11日(土) 19:23:51 トレシズ
 
■期待値や取引回数などで、トレシズさんが一番重視しているものはありますか?

一番重視というのは難しいところですが、

個人的にはやはり、2013年以降の、バックテスト段階の毎年の期待値ですね。

2013年以降で、一回でもマイナスの年がある戦略は、

カスタマイズ対象になります。

期待値の大きさはもちろん大きいに越したことはないですが、

フォワードで毎年1%を超える期待値がある戦略は、レギュラー戦略になります笑

その他の要素では、

・ペイオフレシオは0.8以上
・損小利大戦略の場合、平均損失の小ささ(概ね4%以下が好ましいです。)

あたりでしょうか。

2000年以降の取引回数が20000回などといった、多い戦略も使っていたりするのですが、

これはちょっと多すぎる感じがしています苦笑

■取引回数と期待値などの数字が反比例で増減するようなカスタマイズはあまり有効ではないと考えますか?

そうですね、どちらかというとそう考えています。

たいていの場合は、

期待値が向上すると、取引回数が減る形ですね。

個人的には、

「取引回数は資金量に合わせるべき」

という考え方が大きいかもしれません。

資金量が億単位などある方の場合には、ある程度取引回数を増やせますので、

2000年からの取引回数が万単位あってもいいと思いますが、

そうでない場合には、取引回数が万単位あっても意味がありませんので、

・取引回数は数千回レベルで
・かつ、自分がシグナルを出したい相場である程度はシグナルが出るレベルに調整する

という2点がいいのはないか?

と思っています。



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