損小利大の損切りの位置はどのあたりがいいか?


損小利大の損切りの位置はどのあたりがいいか?
2017年3月14日(火) 23:23:17 トレシズ
 
個人的に考えるシストレの勝ち方は

・損小利大
・コツコツドカン

の2つですが、

今日は損小利大についてです。

損小というぐらいですから、

やはり損小利大側では損を小さくしないと勝てないのは明確ですよね苦笑

そのため、

何かしらの損切り設定が必要になってきますが、

個人的なスタイルでは以下のようなパターンがあります。

(A)逆指値による、損失%による損切り
(B)バックテスト結果における「平均損失」と「損失の標準偏差」を小さくすることによる損切り

まず(A)の方は、

裁量によるトレードでは多用する手法ですよね。

ただ、

どうしても日足では正確な検証ができない場合が多いため、

なかなか悩ましいところでもあります苦笑

ただ、

もちろん仕掛け方法が

・成行
・寄指
・引成

等、

始値か終値で仕掛ける手法の場合には、

比較的正確に検証できます。

そのため(A)を採用する場合には、

・上記のような仕掛け方法を採用する
・それ以外の場合には、一応厳しめに見積もって検証はしておくにしても、あとは実弾で試す

という形になってくるかもしれません。

建値―2%での損切りといった近すぎるものはまず検証はできないため、

実際に資金を投入して試すしかない、というイメージですね。

ただ、戦略によってはもしかしたらこれぐらいの損切りが機能するものももしかしたらあるのかもしれません。

(B)バックテスト結果における「平均損失」と「損失の標準偏差」を小さくすることによる損切り

の方はといいますと、

保有日数を短くしたりすることにより、

・平均損失

の値を小さくするという手法ですね〜。

平均損失が4%だったとしますと、

「その戦略は4%で損切りされる戦略」

とも考えることができるかもしれません。

ただ、損失の標準偏差の値が大きすぎますと、

かなり損失にばらつきが出ます苦笑

時々ドカンと食らう銘柄が出てきてしまうわけですね〜。

もちろん母数をこなせば平均損失の値には近づいてくるとは思いますが、

母数に近づくまでに大ヤラレを食らって運用停止となっても困りますので、

損失の標準偏差の値を小さくし、

ばらつきを抑えるのも結構重要、

と考えています。

損失の標準偏差の値はどの程度のレベルに抑えるといいかといいますと、

損小利大戦略の場合ですと、

おおむね4%以下がいいのではないか?

とは思っていたりしますね〜。

損小利大戦略では勝率が落ちますので、

当たり前ですがペイオフレシオは絶対1以上が必須です笑

(A)と(B)どちらがいいかは難しいところですが、

個人的には正確に検証できる(B)を好む感じかもしれません。

その上で、

損小利大戦略では損切りがないのも若干恐怖のため、

結構遠くに逆指値の損切りを入れている、

というのが現状です苦笑



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