買い戦略と売り戦略のバランスについて


買い戦略と売り戦略のバランスについて
2011年3月7日(月) 21:37:25 トレシズ
 
最近は相場の乱高下がすごいですね〜。
調整局面でよく見られる地合ですが、なかなか日経平均の上下動が激しくて見ごたえがありますね。

個人的な考えでは、

「これから日経は上に行くのか?下に行くのか?」

を考えるのはあまり意味がないことだと考えています。

システムトレード運用において大事なのは、

「どういう相場にしろ、利益を出せるポートフォリオを組めばいい」

ということになりますので、買い戦略と売り戦略を併用して利益を出せればそれがベスト、ということになります。

ここでユーザー様が気になる点だと推測されるのが、

「買い戦略と売り戦略のバランス」

ではないかと思います。

これは、3種類の考え方があります。

(1)買い比重を強くして、売り戦略はあくまでリスクヘッジとして考える
(2)売り比重を強くして、買い戦略はあくまでリスクヘッジとして考える
(3)買いと売りを同じ比率にする

どれが正しいというわけではないですが、空売りに慣れていない方・または初心者の方は(1)がいいかもしれません。

私の場合ですと、(3)を採用しています。

たとえば今日のような相場ですと、わらしべハイパー2の損失分をメテオフォールが補うようなイメージですね。

たとえどちらかの戦略が不調でも、片方の戦略で多少なりとも補えれば、それでいいと考えています。

システムトレードは実際いつ利益が出るか本当に分からないものなので、不調時にも複数戦略の相互作用によりある程度損失を抑えられれば問題ない、という考え方です。

(1)〜(3)は実際どれでも構いませんので、空売りに慣れていない方は(1)の買い比重を強くする手法もおすすめですね〜。



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