個人的な戦略開発のコツ(3)


個人的な戦略開発のコツ(3)
2011年3月10日(木) 23:46:51 トレシズ
 
全然関係ないのですが、普段はそうでもないのですが、お風呂に入った後だけなぜかコーヒーがむしょうに飲みたくなりますね〜。

現在、お風呂とコーヒーの因果関係について調べています(嘘

中東情勢不安などと言われ、最近は本当に日経平均の乱高下が激しいですね。

個人的には、遠いリビアやエジプトの話より、まずは財政赤字の日本をどうにかして欲しいという気持ちで一杯ですが(コラ

上がったり下がったりするのは結局は需給関係で、中東の影響といった理由はあまり関係なく、下がるのは単に「買いたい人よりも売りたい人の方が多いから」と考えるのが一番シンプルだと思っています。

さて、そしてしばらく間が空いてしまった個人的な戦略開発のコツシリーズの続編です。

今日のテーマは、まさに上記のような「需給関係」です。

たとえば私自身が買い戦略を開発する場合、買い手の気持ちはほぼ考えません。
むしろ逆に、売り手の気持ちのみを考えます。

・何でこの銘柄を売っているのか?
・売り手はチャートのどの時点で売りポジションを持ったか?
・だとしたら、売り手が離したくなるのはチャートのどの位置か?

こういった部分を突き詰めていく感じですね。

そして、逆張り買い戦略であれば、「売り手が利益を確定したくなるタイミング」で買えばリバウンドがとりやすくなるので、あとは日頃からひたすら日足・月足チャートを観察し、タイミングを調整していきます。

調整が終わればあとはロジック化して仕上げていく流れになりますが、
ロジック化しても有効性を感じられない場合には再度模索、ということになります。

こういった話は自己裁量トレードでよく言われる話ですが、これは個人的にはシステムトレードでも非常に大事だと思っています。

株のトレードという投資対象が同じであるため、基本はどちらでも通用するという理屈ですね。

買い戦略であれば売り手の気持ちを、
売り戦略であれば買い手の気持ちを考える

のは、自己裁量・シストレともに有効だと思います。

これはドローダウン中のメンタル面の強化にもつながる考え方で、

たとえば買い戦略でドローダウン中の場合、含み損が増えて

「なんで勝てないんだろう?」

とマイナスの発想に陥りやすくなります。

こういった場合は逆転の発想で、

「どういった理由で売っているのだろう?」
「もし自分が逆に売っていたら、どのへんで利益を確定したいだろう?」

といった部分を観察していくと、

「だとしたらこのへんがリバウンドを取りやすい位置なのかもしれない」

という部分がなんとなく見えてきますので、新たな戦略開発や、既存戦略のカスタマイズのアイデアにつながります。

また、こういったプラス思考になることにより、一層客観的なシステムトレード運用につながっていくかもしれません。

とにかく

「相手の気持ちになって考える」

これはシステムトレードにおいても必要不可欠な考え方だと思っていますね〜。


…読み返してみると、なんかものすごく漠然とした内容になってしまいましたが(コラ

いつになるかは未定ですが、次回のこのシリーズではもう少し具体的な内容も掲載してみたいと思っています笑



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