保有日数を増やすカスタマイズについて


保有日数を増やすカスタマイズについて
2011年3月23日(水) 22:38:03 トレシズ
 
今日は、販売戦略の保有日数を増やすカスタマイズ方法について書いてみたいと思います。

システムトレードは一般的に短期運用に適しているといわれますね。

ですが、

「トレンドが継続する限りは保有した方がいいのでは?」
「保有期間が短すぎるため、もったいない気がする」

といったご意見もよくうかがうものです。

これは非常に難しいお話ではあるのですが、実際にイザナミでバックテストした場合、保有日数が長いロジックは、一般的に短期運用時よりもドローダウンが大きくなる場合が多くなります。

また、中期運用の場合には銘柄を保有している期間が長くなるため、シグナル数が減る影響で回転率が落ちます。

回転率が落ちる=利回りが落ちる

ということですね。

シグナル数が全てではないですが、個人的には、

「できるだけ回転率が高い手法の方が利益率が高い」

と考えています。

回転率の順位を付けるとすれば、

1位:スキャルピング戦略(これはFXなどでよくある、分足を見てリアルタイムに仕掛けるタイプを指します。)
2位:寄り引けデイトレード戦略
3位:スイング戦略
4位:中期戦略

といった感じになるでしょうか。

とはいえ、スキャルピングやデイトレードにはスリッページが出ますので、それぞ長所と短所があるといえます。

保有期間は好みなので、やはり

「保有日数を増やすようにカスタマイズしたい」

というニーズは少なからずあると思います。

保有日数をカスタマイズする際に一番念頭に置く必要があるのは、

「その戦略で使われている指標は、その戦略の保有日数に最適なものである」

ということです。

たとえば

仕掛け条件:移動平均乖離率(3日)
保有日数:2日

というロジックだった場合、

移動平均乖離率(3日)という指標は保有日数が2日の場合に機能しやすい、ということですね。

そのため、

保有日数をたとえば5日などに増やす場合、
移動平均乖離率の集計期間を5日に変更するなど、

指標の集計期間もあわせて調整するとうまくいく場合があります。

販売戦略はそれ自体で完成されたもののためカスタマイズは難しいと思いますが、

もしかしたら保有日数を増やして調整することにより能力が上がる戦略もあるかもしれません。

こういったカスタマイズは私も非常に好きで、結構おもしろい作業だと思っておりますので、是非お試しくださいね。



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