大型株のシグナルを発生させるためのカスタマイズ方法


大型株のシグナルを発生させるためのカスタマイズ方法
2011年3月31日(木) 21:33:01 トレシズ
 
販売戦略などで、

「どちらかというと新興市場などの比較的値動きが荒い銘柄のシグナルが発生する場合が多いけど、なんでだろう?」

とお考えの方はいらっしゃいませんでしょうか?

これは1つ理由がありまして、

「システムトレードは、基本的にはボラティリティ(株価の変動幅)が大きい銘柄にシグナルが発生しやすい」

傾向があるためです。

一般的には東証一部の銘柄よりは新興銘柄の方がボラティリティが大きい場合が多いため、その影響により、一度にシグナルが大量発生した場合には、

ボラティリティが大きい銘柄が優先される=新興市場の銘柄のシグナルが出やすくなる

という流れになります。

どうしても日経225銘柄や大型株を優先的に売買したいという方向けの一番簡単なカスタマイズ方法としましては、

「最適分散投資の優先順設定で、売買代金が大きい順に設定する」

という方法があります。

こうすることにより、通常よりも大型株の売買が増えるようになります。

とはいえ、販売戦略は基本的には最も利回りが高くなるよう設計されている場合が多いため、こういったカスタマイズを行うとたいていパフォーマンスが落ちます。

上記の例ですと、ボラティリティよりも売買対象銘柄の安定度を優先しているため、

利回りよりも売買対象銘柄の安定度を求めたカスタマイズになるためですね。

こういったカスタマイズはお好みによるところですが、

もし売買対象銘柄が気になっている方がいらっしゃいましたら、上記手順を試してみるといいのではないかと思いますね〜。



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