指標が盛り上がる時期と、シストレで利益が出る時期は異なる


指標が盛り上がる時期と、シストレで利益が出る時期は異なる
2017年11月11日(土) 21:55:43 トレシズ
 
どちらかと言いますと、

自分に言い聞かせているような記事ではありますが苦笑(コラ

日経平均が最近強く、

先月末からですと、

22011.61円 → 22681.42円

と、かなり強い推移をしています。

もちろん、

10月以降は日経ブレイクにより、

決して悪くない地合だとは思いますし、

シストレブロガーの方でも、

過去最高益を更新している方は結構いらっしゃいます。

ただ、

「シストレ戦略の成績が、日経平均と連動するか?」

といいますと、

「相関はもちろん低くはないが、日経平均と比較すると高くもない」

と言えるのではないか?

とは思っていたりしますね〜(ぇ

これはもちろんポートフォリオの組み方によるとは思っておりまして、

大型株や東証一部銘柄しか売買しない!

というスタイルですと、

結構連動するようになると思います。

ただ、

短期トレードで期待値が2%〜3%を超えるようなボラのある銘柄を狙うようなポートフォリオの場合、

「新興銘柄の取引比率が無視できないレベルになりやすい」

とは言えるかもしれませんね〜。

といいますのも、

大型株等を相手にする短期トレードで、

期待値が2%〜3%を超えるロジックを作るのは難易度が高いため、

という点もあります。

もちろんこれは絶対ではなく、

たとえば市場暴落時期等を狙うロジックであれば、

大型株狙いでも期待値2%〜3%はあっさり超えますが、

今のようなそこまで押しが強くない相場で、

大型株狙いでコンスタントに期待値2%〜3%以上を出すのは難しい、

ということですね。

あくまで個人的な考えですと、

「大型株を相手にする場合には、期待値1%程度のロジックでシグナル数を重視した運用をする」

という手法を採用する場合が多いかもしれません。

「日経が盛り上がっているのに、自分自身の成績がついてこない」

こういった点を焦る必要はないのではないか?

というのが個人的な考えですね〜。

理由は、

…マザーズが微妙だから

の一語に尽きます苦笑

とはいえ、

日経が下げた11月10日に、

逆張り買いが反発したシステムトレーダーの方は結構多いのではないでしょうか?

これはなぜかといいますと、

「マザーズが大陽線をつけたから」

ですね笑

11月10日における成績が、

11月で最も良かったという場合には、

「おそらく、ポートフォリオ的に新興比率が高い」

と考えられます。

そのため、

そういった場合には、

「日経は気にしないで、マザーズの盛り上がりを待つ」

という考え方が、

個人的にはおすすめですね笑



・ブログはトレジスタ・ストラテジーオンラインおよびストラテジーの販売者により任意に投稿されるもので、掲載された情報の真実性・価値を保証するものではありません。また、ブログの内容はお客様への情報提供のみを目的としたものであり、特定の有価証券の売買あるいは特定の証券取引の勧誘を目的としたものではありません。ブログに掲載された情報に起因するいかなる損害・損失に対しても弊社株式会社トレジスタおよびブログ投稿者は一切の責任を負いません。掲載内容のご判断は投資家ご自身の判断と自己責任でお願いいたします。