売り戦略のシグナルで空売れない場合には?


売り戦略のシグナルで空売れない場合には?
2017年12月4日(月) 21:26:58 トレシズ
 
逆指値戦略の弱点はスリッページですが、

売り戦略の弱点はといいますと、

…やはり売り禁ですね苦笑

これは以下のページのように、

誤差が結構大きいものだと考えています。

■イザナミによる検証結果と実運用結果は一致しますか?
http://www.torezista.com/blogdetail/2442/

個人的に、

「空売れない銘柄にシグナルが出た場合はどうするか?」

といいますと、

二種類の対応方法があります。

(1)空売れる銘柄だけ空売る

要するに、

最終日シグナルで空売り可能な銘柄のみ、

信用新規売を建てる感じですね。

空売れない銘柄は、

いくつかの証券会社で調べてみて、

売れるかどうか試す感じです。

特に、

上昇トレンドでもシグナルがかなり出る戦略の場合、

こちらの手法を採用する場合が多いですね。

逆張り売りでの採用が多いです。

(2)仕掛け禁止銘柄設定を使ってなるべく空売れる銘柄を抽出する

特に下落トレンドなどを主力とする売り戦略、

つまりは順張り売り戦略などでは、

こちらの手法を採用する場合が多いですね〜。

ひとまずはバックテスト段階の全シグナル銘柄を、

順番に空売れるかどうか調べた上、

空売れないものは仕掛け禁止銘柄設定に登録した上で再度最適分散投資を行う、

という感じです。

個人的にはこの手順を、

イザナミのバッチファイル実行+UWSCを使って自動化していたりするのですが、

もうちょっと上手い方法がないかな、

と研究中ですね苦笑

上記のような感じで、

「戦略タイプによって手法を変えている」

というのが現状かもしれません。

寄り引け型デイトレードで期待値がある戦略の場合、

場合によっては、

一日信用も併用するというのも手なのかもしれませんね。

売り戦略では売買対象銘柄を貸借銘柄としていますが、

一日信用ですと貸借銘柄以外も空売れる場合がありますので、

最適分散投資ファイルの「貸借銘柄設定」を使わない、

というのも一つの手になってくるとは考えられます。



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