ロットのコントロールはものすごく大事


ロットのコントロールはものすごく大事
2017年12月5日(火) 18:27:11 トレシズ
 
戦略を開発しますと、

最初の段階ではたいてい、

波の波動みたいな感じになりますよね。

2008年は下に大きく振れ、

2013年は上に大きく振れる感じです。

そして、

結果的に、2000年〜2017年の資産推移が±0になったりするものですが、

多くの場合、

「横ばいになってしまうのでは、失敗だなぁ」

と思われるかもしれません。

ただ、

あくまで個人的な考えですと、

「上記のような、うねりを繰り返し±0になるロジックというものは、実は勝てるロジックである」

と思っていたりします(ぇ

といいますのも、

上記例の場合ですと、

2008年のような明確な下落トレンドではマイナスになり、

2013年のような明確な上昇トレンドではプラスになるロジック、

という点が明確です。

だとしましたら、

・下落トレンドではロットを落とす
・もしくは、下落トレンドではシグナルを出さない

といった対策により、

±0から、プラスに持っていけるのは確実ですよね。

個人的には、

この考え方が結構大事、

と考えています。

私自身、

戦略にもよるのですが基本、

利益発生時期と、損失発生時期が明確に分かれるようなロジックほど堅牢性が高いと思う部分もありまして、

逆にどんな相場でも一直線の右肩上がりのロジックは、

まずは過剰最適化等をチェックする感じかもしれません苦笑

利益発生時期と、損失発生時期が明確に分かれるということは、

つまりは

「資産推移グラフが波状になる」

ということですので、

潮が引く時期もあれば、

潮が満ちる時期もありということで、

戦略の成績は結構長いスパンで見る場合が多いですね〜。

システムトレードではやはり、

「いかに株式市場の普遍性を理解し、それを利用できるかどうか?」

で収支が決まると言っても過言ではないと考えますので、

その普遍性の一つである、

「買いは上昇トレンドで勝ちやすく、下落トレンドで負けやすい」

という点を戦略に落とし込んでいく、

という考え方も一つではないか?

とは思っていたりします。



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